Сравнение DLSNX с DBLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX).
DLSNX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DLSNX и DBLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLSNX и DBLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 0.32% | 5.49% | 5.06% | 6.50% | -3.04% | 0.56% | 1.76% | 4.47% | 1.15% | 2.30% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.04% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, DLSNX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у DBLSX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции DLSNX уступали акциям DBLSX по среднегодовой доходности: 2.61% против 2.85% соответственно.
DLSNX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 2.61%
DBLSX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLSNX и DBLSX
DLSNX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DBLSX в 0.41%.
Доходность на риск
DLSNX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск
DLSNX
DBLSX
Сравнение DLSNX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLSNX | DBLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.40 | 3.25 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.53 | 5.01 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 1.89 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.10 | 5.13 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.65 | 24.44 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLSNX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40 | 3.25 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.05 | 2.21 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.04 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.05 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DLSNX и DBLSX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLSNX и DBLSX
Дивидендная доходность DLSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности DBLSX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 3.96% | 4.40% | 4.85% | 4.25% | 2.24% | 1.47% | 2.12% | 2.96% | 2.67% | 2.18% | 2.27% | 2.22% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.20% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок DLSNX и DBLSX
Максимальная просадка DLSNX за все время составила -86.56%, что больше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLSNX и DBLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLSNX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.56% | -57.22% | -29.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -0.83% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.91% | -4.71% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.56% | -57.22% | -29.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.09% | -45.55% | -37.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.17% | -31.35% | -18.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.17% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLSNX и DBLSX
Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) составляет 0.45%, в то время как у DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) волатильность равна 0.55%. Это указывает на то, что DLSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLSNX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 0.55% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | 0.86% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 1.28% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.40% | 1.38% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.30% | 63.98% | +139.32% |