PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DLR.TO с ABBNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLR.TO с ABBNY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DLR.TO (Global X U.S. Dollar Currency ETF) is Currency fund actively managed by Global X, while ABBNY (ABB Ltd) is a stock. Over the past 10 years, DLR.TO returned 2.29%/yr vs 21.60%/yr for ABBNY. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DLR.TO и ABBNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR.TO) и ABB Ltd (ABBNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DLR.TO торгуется в CAD, в то время как ABBNY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ABBNY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DLR.TO показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у ABBNY с доходностью 38.02%. За последние 10 лет акции DLR.TO уступали акциям ABBNY по среднегодовой доходности: 2.29% против 21.60% соответственно.

DLR.TO

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
2.04%
С начала года
3.50%
1 год
5.02%
3 года*
5.72%
5 лет*
4.94%
10 лет*
2.29%

ABBNY

1 день
1.60%
1 месяц
-6.81%
6 месяцев
31.29%
С начала года
38.02%
1 год
57.01%
3 года*
40.70%
5 лет*
28.20%
10 лет*
21.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLR.TO и ABBNY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLR.TO
Global X U.S. Dollar Currency ETF		3.50%-1.34%12.85%1.81%8.33%-0.93%-2.21%-3.68%9.77%-6.51%
ABBNY
ABB Ltd		38.02%34.07%34.22%46.07%-12.94%40.33%18.34%26.44%-20.34%22.77%

Correlation

The correlation between DLR.TO and ABBNY is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2011 г.

-0.34

The correlation between DLR.TO and ABBNY shifts across timeframes, from -0.40 (5 years) to -0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Dollar Currency ETF

ABB Ltd

Часто сравнивают с DLR.TO:
DLR.TO с HXT.TODLR.TO с CASH.TODLR.TO с CBIL.TODLR.TO с HXS.TODLR.TO с CHPS.TODLR.TO с HBNK.TODLR.TO с QQCL.TO
Часто сравнивают с ABBNY:
ABBNY с ETNABBNY с ^SSMIABBNY с PRYMYABBNY с JPMABBNY с ^GSPCABBNY с DEABBNY с VOO

Доходность на риск

DLR.TO vs. ABBNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLR.TO
Ранг доходности на риск DLR.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLR.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ABBNY
Ранг доходности на риск ABBNY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABBNY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBNY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBNY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBNY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBNY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLR.TO c ABBNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR.TO) и ABB Ltd (ABBNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLR.TOABBNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.85

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.55

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

4.00

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

13.62

-10.26

DLR.TO vs. ABBNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLR.TO на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа ABBNY равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLR.TO и ABBNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLR.TO и ABBNY

Максимальная просадка DLR.TO за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки ABBNY в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR.TO и ABBNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLR.TOABBNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-63.94%

+46.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

-14.34%

+10.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.77%

-21.17%

+15.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.77%

-30.88%

+25.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.60%

-36.13%

+18.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-11.41%

+9.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-14.06%

+7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

4.20%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DLR.TO и ABBNY

Текущая волатильность для Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR.TO) составляет 1.08%, в то время как у ABB Ltd (ABBNY) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что DLR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLR.TOABBNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

12.23%

-11.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.20%

27.40%

-24.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

32.10%

-27.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

27.00%

-20.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

26.08%

-19.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLR.TO и ABBNY

Дивидендная доходность DLR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности ABBNY в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABBNY
ABB Ltd		1.24%1.39%1.79%2.07%2.88%2.29%2.77%3.31%4.35%2.84%3.47%4.21%
DLR.TO
Global X U.S. Dollar Currency ETF		3.92%3.33%3.23%4.98%0.00%0.00%0.00%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DLR.TO and ABBNY have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLR.TO и ABBNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор