PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLQAX с DNLDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLQAX с DNLDX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DLQAX (BNY Mellon Large Cap Equity Fund) and DNLDX (BNY Mellon Active MidCap Fund) are both mutual funds - DLQAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by BNY Mellon, while DNLDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, DLQAX returned 13.25%/yr vs 10.51%/yr for DNLDX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DLQAX и DNLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLQAX показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у DNLDX с доходностью 12.26%. За последние 10 лет акции DLQAX превзошли акции DNLDX по среднегодовой доходности: 13.25% против 10.51% соответственно.

DLQAX

1 день
-1.15%
1 месяц
-1.88%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.33%
1 год
16.79%
3 года*
16.12%
5 лет*
7.68%
10 лет*
13.25%

DNLDX

1 день
-1.25%
1 месяц
2.69%
С начала года
12.26%
6 месяцев
10.41%
1 год
19.98%
3 года*
18.90%
5 лет*
10.35%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLQAX и DNLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLQAX
BNY Mellon Large Cap Equity Fund		4.55%14.27%21.29%16.81%-23.77%27.21%23.57%29.30%-6.06%24.54%
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		12.26%9.79%22.27%16.99%-14.34%26.49%9.29%16.82%-14.46%16.64%

Correlation

The correlation between DLQAX and DNLDX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 1996 г.

0.89

The correlation between DLQAX and DNLDX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Large Cap Equity Fund

BNY Mellon Active MidCap Fund

Часто сравнивают с DLQAX:
DLQAX с DTGRXDLQAX с SPYDLQAX с DRRIXDLQAX с DISSXDLQAX с ANFFXDLQAX с IOLZXDLQAX с DSPIX
Часто сравнивают с DNLDX:
DNLDX с SPYDNLDX с TQQQDNLDX с IIPRDNLDX с BIGTXDNLDX с DBMYXDNLDX с DRRIXDNLDX с DRMBX

Доходность на риск

DLQAX vs. DNLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLQAX
Ранг доходности на риск DLQAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLQAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLQAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLQAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLQAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLQAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DNLDX
Ранг доходности на риск DNLDX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLDX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLDX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLDX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLQAX c DNLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLQAXDNLDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.58

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.28

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.93

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

10.95

-3.07

DLQAX vs. DNLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLQAX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNLDX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLQAX и DNLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLQAX и DNLDX

Максимальная просадка DLQAX за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки DNLDX в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLQAX и DNLDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLQAXDNLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-63.69%

-6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-7.29%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.44%

-20.42%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.77%

-23.42%

-7.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-42.23%

+7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-1.25%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.65%

-9.62%

-9.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.95%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DLQAX и DNLDX

BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) имеют волатильность 4.69% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLQAXDNLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.67%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

10.24%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

13.58%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

18.55%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

19.51%

-0.73%

Сравнение комиссий DLQAX и DNLDX

И DLQAX, и DNLDX имеют комиссию равную 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLQAX и DNLDX

Дивидендная доходность DLQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.04%, что больше доходности DNLDX в 13.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLQAX
BNY Mellon Large Cap Equity Fund		24.04%21.34%47.67%35.24%15.74%14.22%3.69%4.70%15.48%3.90%1.90%5.38%
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		13.38%14.15%15.24%1.69%8.82%17.74%2.77%2.65%11.14%11.32%1.00%3.12%

Часто задаваемые вопросы

DLQAX and DNLDX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLQAX has higher volatility (4.69%) compared to DNLDX (4.67%). In terms of maximum drawdown, DLQAX dropped -70.38% vs DNLDX's -63.69%.

DNLDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLQAX и DNLDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор