PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLQAX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLQAX с BBLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

DLQAX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 10 авг. 1992 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DLQAX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLQAX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DLQAX
BNY Mellon Large Cap Equity Fund		-7.80%14.27%21.29%16.81%-23.77%27.21%23.57%7.80%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, DLQAX показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

DLQAX

1 день
-0.33%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-7.80%
6 месяцев
-5.36%
1 год
13.83%
3 года*
13.02%
5 лет*
6.60%
10 лет*
11.59%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Large Cap Equity Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с DLQAX:
DLQAX с DTGRXDLQAX с SPYDLQAX с DRRIXDLQAX с IOLZXDLQAX с DSPIXDLQAX с ANFFXDLQAX с PEOPX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий DLQAX и BBLIX

DLQAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

DLQAX
BNY Mellon Large Cap Equity Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

DLQAX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLQAX
Ранг доходности на риск DLQAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLQAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLQAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLQAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLQAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLQAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLQAX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLQAXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.10

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.69

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

0.94

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

3.81

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLQAX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLQAX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLQAX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLQAXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.10

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.65

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.58

-0.34

Корреляция

Корреляция между DLQAX и BBLIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLQAX и BBLIX

Дивидендная доходность DLQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.26%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLQAX
BNY Mellon Large Cap Equity Fund		27.26%21.34%47.67%35.24%15.74%14.22%3.69%4.70%15.48%3.90%1.90%5.38%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DLQAX и BBLIX

Максимальная просадка DLQAX за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLQAX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DLQAXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-33.49%

-36.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-10.22%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.77%

-28.06%

-2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.63%

-1.80%

-7.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.79%

-6.48%

-12.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.62%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DLQAX и BBLIX

BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что DLQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLQAXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

1.57%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

6.08%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

16.12%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

16.08%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

18.80%

-0.04%