Сравнение DLNV с TMAR
DLNV (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds from First Trust - DLNV tracks the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) while TMAR tracks the iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLNV charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for TMAR.
Доходность
Сравнение доходности DLNV и TMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLNV показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у TMAR с доходностью 13.87%.
DLNV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMAR
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 13.87%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 27.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLNV и TMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLNV FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November | 5.52% | 1.73% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 13.87% | 2.20% |
Correlation
The correlation between DLNV and TMAR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLNV vs. TMAR — Ранг доходности на риск
DLNV
TMAR
Сравнение DLNV c TMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November (DLNV) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLNV | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 2.20 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок DLNV и TMAR
Максимальная просадка DLNV за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLNV и TMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLNV | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -9.93% | +5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.23% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -0.66% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLNV и TMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLNV | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.20% | 9.48% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 11.41% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 11.41% | -4.21% |
Сравнение комиссий DLNV и TMAR
DLNV берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLNV и TMAR
Ни DLNV, ни TMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DLNV and TMAR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DLNV is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DLNV is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
DLNV and TMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DLNV tracks SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while TMAR tracks iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return. Their fees differ too: 0.85% for DLNV and 0.95% for TMAR.
Подберите оптимальное распределение для DLNV и TMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор