PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLN с VEGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLN с VEGN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - DLN tracks the WisdomTree LargeCap Dividend Index while VEGN tracks the US Vegan Climate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DLN returned 12.39%/yr vs 16.52%/yr for VEGN. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLN charges 0.28%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.

Доходность

Сравнение доходности DLN и VEGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLN показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 31.05%.

DLN

1 день
0.76%
1 месяц
3.16%
С начала года
10.76%
6 месяцев
10.83%
1 год
23.83%
3 года*
18.78%
5 лет*
12.39%
10 лет*
12.72%

VEGN

1 день
-0.76%
1 месяц
15.42%
С начала года
31.05%
6 месяцев
31.49%
1 год
48.83%
3 года*
29.78%
5 лет*
16.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLN и VEGN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		10.76%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%8.49%
VEGN
US Vegan Climate ETF		31.05%13.71%25.42%38.10%-26.87%26.01%27.72%9.10%

Correlation

The correlation between DLN and VEGN is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г.

0.78

The correlation between DLN and VEGN shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DLN и VEGN

Секторы
DLN
VEGN

Технологии

20.1%
56.2%

Финансовые услуги

18.0%
15.8%

Здравоохранение

12.6%
5.6%

Потребительский защитный сектор

9.3%
0.0%

Энергетика

8.5%

-

Промышленность

7.9%
5.7%

Коммуникационные услуги

7.8%
10.7%

Коммунальные услуги

5.9%
0.1%

Потребительский циклический сектор

5.0%
2.1%

Недвижимость

4.0%
3.7%

Сырьевые материалы

1.0%
0.1%

Технологии

DLN
20.1%
VEGN
56.2%

Финансовые услуги

DLN
18.0%
VEGN
15.8%

Здравоохранение

DLN
12.6%
VEGN
5.6%

Потребительский защитный сектор

DLN
9.3%
VEGN
0.0%

Энергетика

DLN
8.5%
VEGN

-

Промышленность

DLN
7.9%
VEGN
5.7%

Коммуникационные услуги

DLN
7.8%
VEGN
10.7%

Коммунальные услуги

DLN
5.9%
VEGN
0.1%

Потребительский циклический сектор

DLN
5.0%
VEGN
2.1%

Недвижимость

DLN
4.0%
VEGN
3.7%

Сырьевые материалы

DLN
1.0%
VEGN
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

US Vegan Climate ETF

Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI
Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG

Доходность на риск

DLN vs. VEGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLN c VEGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLNVEGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
3.01

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.96

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.51

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

4.14

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

16.87

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLN vs. VEGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLN на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGN равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLN и VEGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLNVEGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

3.01

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.82

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.86

-0.33

Просадки

Сравнение просадок DLN и VEGN

Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и VEGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLNVEGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-34.14%

-23.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-11.85%

+5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-20.91%

+7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

-33.40%

+17.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.39%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-7.58%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

2.90%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DLN и VEGN

Текущая волатильность для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) составляет 2.22%, в то время как у US Vegan Climate ETF (VEGN) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что DLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLNVEGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

6.16%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

13.42%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.89%

16.28%

-7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

20.26%

-6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

22.76%

-6.61%

Сравнение комиссий DLN и VEGN

DLN берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии VEGN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLN и VEGN

Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности VEGN в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.78%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.45%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DLN and VEGN have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGN has higher volatility (6.16%) compared to DLN (2.22%). In terms of maximum drawdown, DLN dropped -57.84% vs VEGN's -34.14%.

On 5-year performance, VEGN leads with 16.52% vs 12.39% for DLN. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEGN has performed better with a 16.52% return vs 12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.

DLN has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.45% for VEGN.

DLN tracks WisdomTree LargeCap Dividend Index, while VEGN tracks US Vegan Climate Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Beyond Investing. Their fees differ too: 0.28% for DLN and 0.60% for VEGN.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLN и VEGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор