PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DLLL с VRTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLLL с VRTL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) and VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. DLLL is passively managed, while VRTL is actively managed. Over the past year, DLLL returned 540.38% vs 223.72% for VRTL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DLLL и VRTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLLL показывает доходность 589.77%, что значительно выше, чем у VRTL с доходностью 136.37%.

DLLL

1 день
-10.21%
1 месяц
-10.70%
6 месяцев
667.04%
С начала года
589.77%
1 год
540.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VRTL

1 день
-7.20%
1 месяц
-10.39%
6 месяцев
111.36%
С начала года
136.37%
1 год
223.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLLL и VRTL

2026 (YTD)2025
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		589.77%22.61%
VRTL
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF		136.37%110.50%

Correlation

The correlation between DLLL and VRTL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

0.49

Сравнение распределения секторов DLLL и VRTL

Секторы
DLLL
VRTL

Технологии

66.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

66.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DLLL
66.6%
VRTL

-

Сырьевые материалы

DLLL

-

VRTL

-

Коммуникационные услуги

DLLL

-

VRTL

-

Потребительский циклический сектор

DLLL

-

VRTL

-

Потребительский защитный сектор

DLLL

-

VRTL

-

Энергетика

DLLL

-

VRTL

-

Финансовые услуги

DLLL

-

VRTL

-

Здравоохранение

DLLL

-

VRTL

-

Промышленность

DLLL

-

VRTL
66.7%

Недвижимость

DLLL

-

VRTL

-

Коммунальные услуги

DLLL

-

VRTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF

Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с NVDDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVTXDLLL с NVDG
Часто сравнивают с VRTL:
VRTL с TEMTVRTL с ROBNVRTL с EDZVRTL с MVLLVRTL с XXXXVRTL с RBLUVRTL с TSDD

Доходность на риск

DLLL vs. VRTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VRTL
Ранг доходности на риск VRTL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLLL c VRTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLLLVRTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.00
1.83

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
2.55

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.31

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.53

4.75

+4.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.00

10.07

+8.93

DLLL vs. VRTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLLL на текущий момент составляет 4.00, что выше коэффициента Шарпа VRTL равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLLL и VRTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLLL и VRTL

Максимальная просадка DLLL за все время составила -68.58%, что больше максимальной просадки VRTL в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLLL и VRTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLLLVRTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.58%

-60.58%

-8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.19%

-47.45%

-9.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.75%

-45.73%

+10.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.70%

-16.99%

-8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.64%

22.32%

+6.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DLLL и VRTL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) составляет 43.56%, в то время как у GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) волатильность равна 49.35%. Это указывает на то, что DLLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLLLVRTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

43.56%

49.35%

-5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

110.12%

95.48%

+14.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.53%

123.17%

+13.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

131.16%

127.51%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

131.16%

127.51%

+3.65%

Сравнение комиссий DLLL и VRTL

И DLLL, и VRTL имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLLL и VRTL

Ни DLLL, ни VRTL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DLLL and VRTL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRTL has higher volatility (49.35%) compared to DLLL (43.56%). In terms of maximum drawdown, DLLL dropped -68.58% vs VRTL's -60.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 540.38% vs 223.72% for VRTL. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, DLLL has been the lower-risk option at 43.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 540.38% return vs 223.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLLL and VRTL have the same expense ratio: 1.50% per year.

DLLL and VRTL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLLL и VRTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор