PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DLLL с PULT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DLLL и PULT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) и Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


DLLL

1 день
-10.21%
1 месяц
-10.70%
6 месяцев
667.04%
С начала года
589.77%
1 год
540.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PULT

1 день
1 месяц
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLLL и PULT


2026 (YTD)2025
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF
589.77%-3.72%
PULT
Putnam ESG Ultra Short ETF
1.23%4.55%

Correlation

The correlation between DLLL and PULT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Putnam ESG Ultra Short ETF

Доходность на риск

DLLL vs. PULT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9393
Ранг коэф-та Мартина

PULT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLLL c PULT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) и Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DLLLPULTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.00

DLLL vs. PULT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLLL и PULT


Загрузка графика...

Показатели просадок


DLLLPULTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DLLL и PULT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DLLLPULTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

43.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

110.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

131.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

131.16%

Сравнение комиссий DLLL и PULT

DLLL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PULT в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DLLL и PULT

Ни DLLL, ни PULT не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
PULT
Putnam ESG Ultra Short ETF
3.89%4.59%5.38%4.88%

Часто задаваемые вопросы


DLLL and PULT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PULT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PULT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

PULT has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 0.00% for DLLL.

DLLL is categorized as Leveraged Equities, while PULT is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and Putnam. Their fees differ too: 1.50% for DLLL and 0.25% for PULT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLLL и PULT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор