PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DLLL с PTIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DLLL и PTIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLLL показывает доходность 823.06%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -40.70%.


DLLL

1 день
-2.36%
1 месяц
17.49%
6 месяцев
897.65%
С начала года
823.06%
1 год
669.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
340.66%

PTIR

1 день
-5.20%
1 месяц
31.86%
6 месяцев
0.63%
С начала года
-40.70%
1 год
-45.45%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
232.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$26.78M$35.64M$53.41M
$84.30M$67.27M$69.26M

Сравнение доходности по годам DLLL и PTIR


2026 (YTD)2025
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF
823.06%-3.72%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF
-40.70%46.20%

Correlation

The correlation between DLLL and PTIR is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

0.34

Сравнение распределения секторов DLLL и PTIR


Секторы
DLLL
PTIR

Технологии

66.6%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DLLL
66.6%
PTIR
100.0%

Сырьевые материалы

DLLL

-

PTIR

-

Коммуникационные услуги

DLLL

-

PTIR

-

Потребительский циклический сектор

DLLL

-

PTIR

-

Потребительский защитный сектор

DLLL

-

PTIR

-

Энергетика

DLLL

-

PTIR

-

Финансовые услуги

DLLL

-

PTIR

-

Здравоохранение

DLLL

-

PTIR

-

Промышленность

DLLL

-

PTIR

-

Недвижимость

DLLL

-

PTIR

-

Коммунальные услуги

DLLL

-

PTIR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Доходность на риск

DLLL vs. PTIR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина

PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DLLL c PTIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DLLLPTIRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+5.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.01

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.82

-0.57

+12.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.96

-0.93

+23.89

DLLL vs. PTIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLLL на текущий момент составляет 4.77, что выше коэффициента Шарпа PTIR равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLLL и PTIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLLL и PTIR

Максимальная просадка DLLL за все время составила -68.58%, что меньше максимальной просадки PTIR в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLLL и PTIR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DLLLPTIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.58%

-79.40%

+10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.19%

-79.40%

+22.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.68%

-59.13%

+46.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.73%

-31.25%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.37%

49.05%

-19.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DLLL и PTIR

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеют волатильность 52.70% и 53.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DLLLPTIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

52.70%

53.92%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

115.16%

92.82%

+22.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

141.68%

119.36%

+22.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

133.25%

133.95%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

133.25%

133.95%

-0.70%

Сравнение комиссий DLLL и PTIR

DLLL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PTIR в 1.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DLLL и PTIR

DLLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%.


ПозицияTTM2025
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF
0.00%0.00%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF
9.80%5.81%

Часто задаваемые вопросы


DLLL and PTIR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIR has higher volatility (53.92%) compared to DLLL (52.70%). In terms of maximum drawdown, DLLL dropped -68.58% vs PTIR's -79.40%.

On 1-year performance, DLLL leads with 669.40% vs -45.45% for PTIR. On fees, PTIR is cheaper at 1.04% per year. On volatility, DLLL has been the lower-risk option at 52.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 669.40% return vs -45.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTIR is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

PTIR has the higher dividend yield at 9.80%, compared with 0.00% for DLLL.

DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL), while PTIR tracks Palantir Technologies Inc. (200%). Their fees differ too: 1.50% for DLLL and 1.04% for PTIR.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.77 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLLL и PTIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор