PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DLLL с AMUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLLL с AMUU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) and AMUU (Direxion Daily AMD Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. DLLL is passively managed, while AMUU is actively managed. Over the past year, DLLL returned 540.38% vs 458.38% for AMUU. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLLL charges 1.50%/yr vs 0.97%/yr for AMUU.

Доходность

Сравнение доходности DLLL и AMUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) и Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLLL показывает доходность 589.77%, что значительно выше, чем у AMUU с доходностью 285.26%.

DLLL

1 день
-10.21%
1 месяц
-10.70%
6 месяцев
667.04%
С начала года
589.77%
1 год
540.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMUU

1 день
-11.31%
1 месяц
-7.52%
6 месяцев
245.12%
С начала года
285.26%
1 год
458.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLLL и AMUU

2026 (YTD)2025
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		589.77%-3.72%
AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares		285.26%145.24%

Correlation

The correlation between DLLL and AMUU is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

0.52

The correlation between DLLL and AMUU has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DLLL и AMUU

Секторы
DLLL
AMUU

Технологии

66.6%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DLLL
66.6%
AMUU
100.0%

Сырьевые материалы

DLLL

-

AMUU

-

Коммуникационные услуги

DLLL

-

AMUU

-

Потребительский циклический сектор

DLLL

-

AMUU

-

Потребительский защитный сектор

DLLL

-

AMUU

-

Энергетика

DLLL

-

AMUU

-

Финансовые услуги

DLLL

-

AMUU

-

Здравоохранение

DLLL

-

AMUU

-

Промышленность

DLLL

-

AMUU

-

Недвижимость

DLLL

-

AMUU

-

Коммунальные услуги

DLLL

-

AMUU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Direxion Daily AMD Bull 2X Shares

Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с NVDDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVTXDLLL с NVDG
Часто сравнивают с AMUU:
AMUU с AMDLAMUU с AMDGAMUU с AMDAMUU с MUUAMUU с TSMXAMUU с XDQQAMUU с KORU

Доходность на риск

DLLL vs. AMUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AMUU
Ранг доходности на риск AMUU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUU: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUU: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUU: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUU: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUU: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLLL c AMUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) и Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLLLAMUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.00
3.37

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
3.29

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.53

8.21

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.00

15.82

+3.18

DLLL vs. AMUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLLL на текущий момент составляет 4.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMUU равному 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLLL и AMUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLLL и AMUU

Максимальная просадка DLLL за все время составила -68.58%, что больше максимальной просадки AMUU в -56.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLLL и AMUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLLLAMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.58%

-56.47%

-12.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.19%

-56.31%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.75%

-27.76%

-6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.70%

-22.09%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.64%

29.16%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DLLL и AMUU

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) и Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) имеют волатильность 43.56% и 43.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLLLAMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

43.56%

43.21%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

110.12%

106.56%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.53%

137.43%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

131.16%

133.98%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

131.16%

133.98%

-2.82%

Сравнение комиссий DLLL и AMUU

DLLL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AMUU в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLLL и AMUU

DLLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.

ПозицияTTM2025
AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares		3.90%13.58%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DLLL and AMUU have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (43.56%) compared to AMUU (43.21%). In terms of maximum drawdown, DLLL dropped -68.58% vs AMUU's -56.47%.

On 1-year performance, DLLL leads with 540.38% vs 458.38% for AMUU. On fees, AMUU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, AMUU has been the lower-risk option at 43.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 540.38% return vs 458.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMUU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

AMUU has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 0.00% for DLLL.

They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for DLLL and 0.97% for AMUU.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 3.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLLL и AMUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор