Сравнение DLFE с TMAR
DLFE (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds from First Trust - DLFE tracks the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) while TMAR tracks the iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLFE charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for TMAR.
Доходность
Сравнение доходности DLFE и TMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DLFE
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TMAR
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.02%
- 6 месяцев
- 11.17%
- С начала года
- 11.98%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.80%
Сравнение доходности по годам DLFE и TMAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DLFE FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February | 5.15% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 10.31% |
Correlation
The correlation between DLFE and TMAR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLFE vs. TMAR — Ранг доходности на риск
DLFE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TMAR
Сравнение DLFE c TMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February (DLFE) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLFE | TMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLFE и TMAR
Максимальная просадка DLFE за все время составила -5.03%, что меньше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLFE и TMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLFE | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.03% | -9.93% | +4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -3.16% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -0.86% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLFE и TMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLFE | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27% | 11.60% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.27% | 12.55% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.27% | 12.55% | -5.28% |
Сравнение комиссий DLFE и TMAR
DLFE берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLFE и TMAR
Ни DLFE, ни TMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DLFE and TMAR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DLFE is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DLFE is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
DLFE and TMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DLFE tracks SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while TMAR tracks iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return. Their fees differ too: 0.85% for DLFE and 0.95% for TMAR.
Подберите оптимальное распределение для DLFE и TMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор