Сравнение DLENX с MEDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) и MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX).
DLENX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. MEDIX управляется MFS. Фонд был запущен 17 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DLENX и MEDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLENX и MEDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLENX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N | -1.36% | 8.11% | 7.92% | 9.36% | -15.50% | 1.71% | 4.66% | 11.71% | -3.54% | 8.31% |
MEDIX MFS Emerging Markets Debt Fund | -1.72% | 12.48% | 5.92% | 9.42% | -15.97% | -2.40% | 8.01% | 14.12% | -4.99% | 9.64% |
Доходность по периодам
С начала года, DLENX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у MEDIX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции DLENX превзошли акции MEDIX по среднегодовой доходности: 3.75% против 3.53% соответственно.
DLENX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 3.75%
MEDIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 3.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLENX и MEDIX
DLENX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии MEDIX в 0.81%.
Доходность на риск
DLENX vs. MEDIX — Ранг доходности на риск
DLENX
MEDIX
Сравнение DLENX c MEDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) и MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLENX | MEDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.89 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.60 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.15 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 8.46 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLENX | MEDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.89 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.31 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.61 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.96 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DLENX и MEDIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLENX и MEDIX
Дивидендная доходность DLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности MEDIX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLENX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N | 4.90% | 5.33% | 5.71% | 5.29% | 4.49% | 3.74% | 4.11% | 4.49% | 3.57% | 4.07% | 4.29% | 4.94% |
MEDIX MFS Emerging Markets Debt Fund | 4.78% | 5.22% | 5.68% | 4.90% | 5.51% | 4.33% | 4.07% | 4.59% | 4.87% | 4.46% | 4.86% | 5.25% |
Просадки
Сравнение просадок DLENX и MEDIX
Максимальная просадка DLENX за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки MEDIX в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLENX и MEDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLENX | MEDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.64% | -35.31% | +9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -4.12% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -27.40% | +1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.64% | -27.40% | +1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -3.81% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -4.46% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 1.05% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLENX и MEDIX
Текущая волатильность для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) составляет 0.67%, в то время как у MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что DLENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLENX | MEDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 1.53% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.39% | 2.61% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 4.47% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 5.83% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 5.84% | -1.18% |