Сравнение DLENX с IHIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) и Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX).
DLENX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. IHIAX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DLENX и IHIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLENX и IHIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLENX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N | -1.36% | 8.11% | 7.92% | 9.36% | -15.50% | 1.71% | 4.66% | 11.71% | -3.54% | 8.31% |
IHIAX Federated Hermes Emerging Market Debt Fund | -2.34% | 17.06% | 6.06% | 14.41% | -16.21% | -3.26% | 5.79% | 12.89% | -5.18% | 10.36% |
Доходность по периодам
С начала года, DLENX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у IHIAX с доходностью -2.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DLENX имеют среднегодовую доходность 3.75%, а акции IHIAX немного отстают с 3.65%.
DLENX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 3.75%
IHIAX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -2.34%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 3.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLENX и IHIAX
И DLENX, и IHIAX имеют комиссию равную 1.18%.
Доходность на риск
DLENX vs. IHIAX — Ранг доходности на риск
DLENX
IHIAX
Сравнение DLENX c IHIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) и Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLENX | IHIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 2.32 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.91 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.53 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.21 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 9.95 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLENX | IHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 2.32 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.53 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.57 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DLENX и IHIAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLENX и IHIAX
Дивидендная доходность DLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности IHIAX в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLENX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N | 4.90% | 5.33% | 5.71% | 5.29% | 4.49% | 3.74% | 4.11% | 4.49% | 3.57% | 4.07% | 4.29% | 4.94% |
IHIAX Federated Hermes Emerging Market Debt Fund | 0.81% | 0.28% | 2.60% | 2.92% | 5.36% | 1.91% | 3.48% | 1.85% | 3.99% | 3.78% | 3.13% | 3.91% |
Просадки
Сравнение просадок DLENX и IHIAX
Максимальная просадка DLENX за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки IHIAX в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLENX и IHIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLENX | IHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.64% | -36.42% | +10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -5.76% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -27.24% | +1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.64% | -27.24% | +1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -5.11% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -4.69% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 1.28% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLENX и IHIAX
Текущая волатильность для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) составляет 0.67%, в то время как у Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что DLENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLENX | IHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 2.68% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.39% | 3.84% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 6.26% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 6.27% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 6.49% | -1.83% |