PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLDRX с QUSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLDRX с QUSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DLDRX (BNY Mellon Natural Resources Fund) and QUSIX (Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund) are both mutual funds - DLDRX is a Energy Equities fund managed by Dreyfus, while QUSIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Pear Tree Funds. Over the past 10 years, DLDRX returned 14.27%/yr vs 7.78%/yr for QUSIX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. DLDRX charges 0.91%/yr vs 1.05%/yr for QUSIX.

Доходность

Сравнение доходности DLDRX и QUSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) и Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLDRX показывает доходность 27.78%, что значительно выше, чем у QUSIX с доходностью 4.43%. За последние 10 лет акции DLDRX превзошли акции QUSIX по среднегодовой доходности: 14.27% против 7.78% соответственно.

DLDRX

1 день
1.80%
1 месяц
2.82%
С начала года
27.78%
6 месяцев
30.19%
1 год
54.55%
3 года*
16.94%
5 лет*
16.44%
10 лет*
14.27%

QUSIX

1 день
0.32%
1 месяц
0.42%
С начала года
4.43%
6 месяцев
7.48%
1 год
12.91%
3 года*
13.27%
5 лет*
4.95%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLDRX и QUSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund		27.78%15.04%0.81%1.58%34.18%38.30%6.58%16.64%-17.57%14.05%
QUSIX
Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund		4.43%26.42%-1.98%21.28%-17.13%15.56%6.67%20.71%-18.81%33.46%

Correlation

The correlation between DLDRX and QUSIX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.43

The correlation between DLDRX and QUSIX shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Natural Resources Fund

Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund

Часто сравнивают с DLDRX:
DLDRX с DAGVXDLDRX с PGNAXDLDRX с JEEIXDLDRX с RYVIXDLDRX с DRLIXDLDRX с DISRXDLDRX с SNIEX
Часто сравнивают с QUSIX:
QUSIX с QQQQUSIX с DFISQUSIX с AVDVQUSIX с LVHIQUSIX с QFVOXQUSIX с EEOFXQUSIX с USBNX

Доходность на риск

DLDRX vs. QUSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLDRX
Ранг доходности на риск DLDRX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLDRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDRX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDRX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDRX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QUSIX
Ранг доходности на риск QUSIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUSIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUSIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUSIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUSIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUSIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLDRX c QUSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) и Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLDRXQUSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
1.03

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
1.57

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.19

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.52

1.07

+6.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.70

3.00

+20.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLDRX vs. QUSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLDRX на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа QUSIX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLDRX и QUSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLDRXQUSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

1.03

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.35

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.79

-0.38

Просадки

Сравнение просадок DLDRX и QUSIX

Максимальная просадка DLDRX за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки QUSIX в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLDRX и QUSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLDRXQUSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.13%

-42.87%

-26.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-12.09%

+4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-14.33%

-18.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-32.21%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.24%

-42.87%

-11.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.65%

+4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.77%

-8.51%

-12.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

4.29%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DLDRX и QUSIX

BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что DLDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLDRXQUSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

3.46%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

10.33%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

12.63%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.65%

14.35%

+11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

14.38%

+11.11%

Сравнение комиссий DLDRX и QUSIX

DLDRX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии QUSIX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLDRX и QUSIX

Дивидендная доходность DLDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности QUSIX в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund		1.83%2.33%7.45%12.42%9.66%5.07%1.11%2.16%1.87%0.63%1.44%1.25%
QUSIX
Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund		2.80%2.92%3.28%2.48%4.90%2.43%3.89%2.96%5.09%3.00%2.06%2.20%

Часто задаваемые вопросы

DLDRX and QUSIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLDRX has higher volatility (4.59%) compared to QUSIX (3.46%). In terms of maximum drawdown, DLDRX dropped -69.13% vs QUSIX's -42.87%.

DLDRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLDRX и QUSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор