PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLDRX с PSPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLDRX с PSPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX).

DLDRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности DLDRX и PSPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLDRX и PSPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund		22.69%15.04%0.81%1.58%34.18%38.30%6.58%16.64%-17.57%14.05%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		5.05%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%

Доходность по периодам

С начала года, DLDRX показывает доходность 22.69%, что значительно выше, чем у PSPFX с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции DLDRX превзошли акции PSPFX по среднегодовой доходности: 14.33% против 9.17% соответственно.

DLDRX

1 день
-0.54%
1 месяц
-1.37%
С начала года
22.69%
6 месяцев
31.63%
1 год
47.62%
3 года*
14.03%
5 лет*
18.32%
10 лет*
14.33%

PSPFX

1 день
-1.01%
1 месяц
-13.48%
С начала года
5.05%
6 месяцев
24.43%
1 год
84.82%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Natural Resources Fund

U.S. Global Investors Global Resources Fund

Часто сравнивают с DLDRX:
DLDRX с DAGVXDLDRX с PGNAXDLDRX с SNIEXDLDRX с DRLIXDLDRX с DISRXDLDRX с JEEIXDLDRX с RYVIX
Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с SPYPSPFX с GOAUPSPFX с NMFIXPSPFX с ^GSPCPSPFX с CCCNXPSPFX с SPPPPSPFX с TORIX

Сравнение комиссий DLDRX и PSPFX

DLDRX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.

PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund

Доходность на риск

DLDRX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLDRX
Ранг доходности на риск DLDRX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLDRX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDRX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLDRX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLDRXPSPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

3.15

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

3.48

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.54

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

4.64

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

18.63

-9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLDRX vs. PSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLDRX на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа PSPFX равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLDRX и PSPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLDRXPSPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

3.15

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.41

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.43

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.19

+0.21

Корреляция

Корреляция между DLDRX и PSPFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLDRX и PSPFX

Дивидендная доходность DLDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности PSPFX в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund		1.90%2.33%7.45%12.42%9.66%5.07%1.11%2.16%1.87%0.63%1.44%1.25%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		0.79%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%

Просадки

Сравнение просадок DLDRX и PSPFX

Максимальная просадка DLDRX за все время составила -69.13%, что меньше максимальной просадки PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLDRX и PSPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DLDRXPSPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.13%

-79.09%

+9.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.88%

-17.96%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-39.15%

+6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.24%

-56.80%

+2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-15.91%

+13.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.92%

-42.65%

+21.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

4.47%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DLDRX и PSPFX

Текущая волатильность для BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) составляет 6.07%, в то время как у U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что DLDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLDRXPSPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

10.47%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.19%

23.43%

-8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.61%

27.28%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.94%

22.85%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.57%

21.64%

+3.93%