Сравнение DLDRX с FSTEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).
DLDRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности DLDRX и FSTEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLDRX и FSTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLDRX BNY Mellon Natural Resources Fund | 22.69% | 15.04% | 0.81% | 1.58% | 34.18% | 38.30% | 6.58% | 16.64% | -17.57% | 14.05% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 38.85% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -8.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DLDRX показывает доходность 22.69%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 38.85%. За последние 10 лет акции DLDRX превзошли акции FSTEX по среднегодовой доходности: 14.33% против 8.77% соответственно.
DLDRX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 22.69%
- 6 месяцев
- 31.63%
- 1 год
- 47.62%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 18.32%
- 10 лет*
- 14.33%
FSTEX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 38.85%
- 6 месяцев
- 42.88%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 25.80%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLDRX и FSTEX
DLDRX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.
Доходность на риск
DLDRX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск
DLDRX
FSTEX
Сравнение DLDRX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLDRX | FSTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 2.04 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.54 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.37 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.31 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | 8.35 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLDRX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.04 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.03 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.30 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.27 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между DLDRX и FSTEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLDRX и FSTEX
Дивидендная доходность DLDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности FSTEX в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLDRX BNY Mellon Natural Resources Fund | 1.90% | 2.33% | 7.45% | 12.42% | 9.66% | 5.07% | 1.11% | 2.16% | 1.87% | 0.63% | 1.44% | 1.25% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.60% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок DLDRX и FSTEX
Максимальная просадка DLDRX за все время составила -69.13%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLDRX и FSTEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLDRX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -83.31% | +14.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.88% | -18.57% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -26.88% | -5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.24% | -73.41% | +19.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -0.55% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.92% | -25.28% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 5.13% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLDRX и FSTEX
BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Invesco Energy Fund (FSTEX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что DLDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLDRX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 4.36% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.19% | 12.75% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.61% | 22.29% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 25.29% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.57% | 29.77% | -4.20% |