PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DLDRX с DQIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DLDRX и DQIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) и BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLDRX показывает доходность 27.43%, что значительно выше, чем у DQIRX с доходностью 15.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DLDRX имеют среднегодовую доходность 14.24%, а акции DQIRX немного впереди с 14.60%.


DLDRX

1 день
-0.27%
1 месяц
1.74%
С начала года
27.43%
6 месяцев
29.51%
1 год
54.84%
3 года*
16.84%
5 лет*
16.26%
10 лет*
14.24%

DQIRX

1 день
-0.51%
1 месяц
3.70%
С начала года
15.08%
6 месяцев
15.10%
1 год
34.24%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.63%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLDRX и DQIRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund
27.43%15.04%0.81%1.58%34.18%38.30%6.58%16.64%-17.57%14.05%
DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund
15.08%19.01%26.93%19.21%-9.35%29.13%4.81%24.98%-3.60%17.40%

Correlation

The correlation between DLDRX and DQIRX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.71

Over the past year, the correlation between DLDRX and DQIRX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BNY Mellon Natural Resources Fund

BNY Mellon Equity Income Fund

Доходность на риск

DLDRX vs. DQIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DLDRX
Ранг доходности на риск DLDRX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLDRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDRX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDRX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDRX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

DQIRX
Ранг доходности на риск DQIRX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DQIRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DQIRX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DQIRX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DQIRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DQIRX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLDRX c DQIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) и BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DLDRXDQIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.58

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.26

5.02

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.91

21.96

+0.95

DLDRX vs. DQIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLDRX на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DQIRX равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLDRX и DQIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DLDRXDQIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

3.12

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.99

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.84

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.58

-0.18

Просадки

Сравнение просадок DLDRX и DQIRX

Максимальная просадка DLDRX за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки DQIRX в -50.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLDRX и DQIRX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DLDRXDQIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.13%

-50.77%

-18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-6.79%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-18.48%

-13.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-20.34%

-12.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.24%

-36.82%

-17.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.51%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.77%

-6.93%

-13.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.55%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DLDRX и DQIRX

BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что DLDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DQIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DLDRXDQIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

2.59%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

7.94%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

10.94%

+7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.65%

15.83%

+9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

17.39%

+8.10%

Сравнение комиссий DLDRX и DQIRX

DLDRX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии DQIRX в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DLDRX и DQIRX

Дивидендная доходность DLDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности DQIRX в 2.83%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund
1.83%2.33%7.45%12.42%9.66%5.07%1.11%2.16%1.87%0.63%1.44%1.25%
DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund
2.83%3.12%7.05%4.56%6.54%2.61%3.42%2.50%5.29%8.45%4.04%8.22%

Часто задаваемые вопросы


DLDRX and DQIRX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLDRX has higher volatility (4.60%) compared to DQIRX (2.59%). In terms of maximum drawdown, DLDRX dropped -69.13% vs DQIRX's -50.77%.

DQIRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 3.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLDRX и DQIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор