Сравнение DLDFX с VBISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).
DLDFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DLDFX и VBISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLDFX и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLDFX Destinations Low Duration Fixed Income Fund | 1.24% | 4.91% | 6.09% | 7.11% | -2.59% | 5.41% | 1.52% | 1.16% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.34% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 1.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DLDFX показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.34%.
DLDFX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
VBISX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 1.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLDFX и VBISX
DLDFX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.
Доходность на риск
DLDFX vs. VBISX — Ранг доходности на риск
DLDFX
VBISX
Сравнение DLDFX c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLDFX | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.11 | 1.64 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.29 | 2.70 | +2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 1.33 | +0.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 2.72 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.98 | 9.96 | +13.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLDFX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11 | 1.64 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.20 | 0.48 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.73 | 1.34 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между DLDFX и VBISX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLDFX и VBISX
Дивидендная доходность DLDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности VBISX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLDFX Destinations Low Duration Fixed Income Fund | 5.50% | 5.29% | 5.64% | 4.77% | 4.54% | 3.74% | 3.86% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.52% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок DLDFX и VBISX
Максимальная просадка DLDFX за все время составила -8.64%, примерно равная максимальной просадке VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLDFX и VBISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLDFX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.64% | -8.79% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.08% | -1.54% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.88% | -8.72% | +4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -1.25% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -0.87% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.42% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLDFX и VBISX
Текущая волатильность для Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) составляет 0.47%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что DLDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLDFX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.74% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 1.50% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 2.44% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.79% | 2.91% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.09% | 2.37% | -0.28% |