PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLDFX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLDFX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

DLDFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DLDFX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLDFX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		1.35%4.91%6.09%7.11%-2.59%5.41%0.61%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, DLDFX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

DLDFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.06%
С начала года
1.35%
6 месяцев
2.48%
1 год
5.98%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Low Duration Fixed Income Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с DLDFX:
DLDFX с XLVDLDFX с RSDIXDLDFX с STBCXDLDFX с DSMFXDLDFX с DLCFXDLDFX с CDSRXDLDFX с WEFIX
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий DLDFX и TSDLX

DLDFX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.

DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

DLDFX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLDFX
Ранг доходности на риск DLDFX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLDFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLDFX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLDFXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.24

3.76

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.52

8.03

-2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.05

2.14

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.37

7.19

-2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.87

29.03

-6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLDFX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLDFX на текущий момент составляет 3.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSDLX равному 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLDFX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLDFXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

3.76

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.20

1.45

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

1.46

+0.28

Корреляция

Корреляция между DLDFX и TSDLX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLDFX и TSDLX

Дивидендная доходность DLDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM2025202420232022202120202019
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		5.50%5.29%5.64%4.77%4.54%3.74%3.86%2.18%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DLDFX и TSDLX

Максимальная просадка DLDFX за все время составила -8.64%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLDFX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DLDFXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.64%

-7.86%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.08%

-1.26%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.88%

-7.86%

+3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-1.05%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-1.83%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.31%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DLDFX и TSDLX

Текущая волатильность для Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) составляет 0.44%, в то время как у T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что DLDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLDFXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

0.52%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.28%

1.52%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

2.40%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.79%

2.30%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.09%

2.24%

-0.15%