Сравнение DLDFX с FCFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) и Frost Credit Fund (FCFAX).
DLDFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. FCFAX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DLDFX и FCFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLDFX и FCFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLDFX Destinations Low Duration Fixed Income Fund | 1.35% | 4.91% | 6.09% | 7.11% | -2.59% | 5.41% | 1.52% | 1.16% |
FCFAX Frost Credit Fund | -0.48% | 5.21% | 8.01% | 11.23% | -7.83% | 5.07% | 6.22% | 2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, DLDFX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у FCFAX с доходностью -0.48%.
DLDFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
FCFAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 5.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLDFX и FCFAX
DLDFX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии FCFAX в 0.96%.
Доходность на риск
DLDFX vs. FCFAX — Ранг доходности на риск
DLDFX
FCFAX
Сравнение DLDFX c FCFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) и Frost Credit Fund (FCFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLDFX | FCFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.24 | 1.25 | +1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.52 | 1.75 | +3.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 1.25 | +0.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 1.44 | +2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.87 | 5.36 | +17.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLDFX | FCFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | 1.25 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.20 | 1.36 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 1.42 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между DLDFX и FCFAX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLDFX и FCFAX
Дивидендная доходность DLDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности FCFAX в 5.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLDFX Destinations Low Duration Fixed Income Fund | 5.50% | 5.29% | 5.64% | 4.77% | 4.54% | 3.74% | 3.86% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCFAX Frost Credit Fund | 5.60% | 6.10% | 5.76% | 5.93% | 5.00% | 3.65% | 3.69% | 4.62% | 5.05% | 5.85% | 4.84% | 4.95% |
Просадки
Сравнение просадок DLDFX и FCFAX
Максимальная просадка DLDFX за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки FCFAX в -16.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLDFX и FCFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLDFX | FCFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.64% | -16.33% | +7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.08% | -2.34% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.88% | -10.49% | +6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -1.82% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -1.54% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.63% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLDFX и FCFAX
Текущая волатильность для Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) составляет 0.44%, в то время как у Frost Credit Fund (FCFAX) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что DLDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLDFX | FCFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 1.06% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 1.55% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 2.63% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.79% | 2.73% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.09% | 3.24% | -1.15% |