PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLDFX с DHEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLDFX с DHEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DLDFX (Destinations Low Duration Fixed Income Fund) and DHEIX (Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I) are both Short-Term Bond funds. Over the past 5 years, DLDFX returned 3.83%/yr vs 4.56%/yr for DHEIX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. DLDFX charges 0.93%/yr vs 0.53%/yr for DHEIX.

Доходность

Сравнение доходности DLDFX и DHEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLDFX показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 1.78%.

DLDFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.66%
3 года*
5.87%
5 лет*
3.83%
10 лет*
—

DHEIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.09%
1 год
5.40%
3 года*
7.74%
5 лет*
4.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLDFX и DHEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		1.61%4.91%6.09%7.11%-2.59%5.41%1.52%1.16%
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		1.78%6.06%9.33%8.91%-3.38%2.74%3.09%2.31%

Correlation

The correlation between DLDFX and DHEIX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.37

The correlation between DLDFX and DHEIX shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Low Duration Fixed Income Fund

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Часто сравнивают с DLDFX:
DLDFX с XLVDLDFX с TISIXDLDFX с STBCXDLDFX с CDSRXDLDFX с DCFFXDLDFX с DLCFXDLDFX с DSMFX
Часто сравнивают с DHEIX:
DHEIX с TSDLXDHEIX с DHPAXDHEIX с DHSCXDHEIX с DHRAXDHEIX с VISTXDHEIX с STBCXDHEIX с DHSIX

Доходность на риск

DLDFX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLDFX
Ранг доходности на риск DLDFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLDFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDFX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DHEIX
Ранг доходности на риск DHEIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLDFX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLDFXDHEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
5.15

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.08
9.46

-4.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.86

2.90

-1.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.67

10.86

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.84

48.43

-25.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLDFX vs. DHEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLDFX на текущий момент составляет 2.90, что ниже коэффициента Шарпа DHEIX равного 5.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLDFX и DHEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLDFXDHEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

5.15

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.15

2.99

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

1.89

-0.16

Просадки

Сравнение просадок DLDFX и DHEIX

Максимальная просадка DLDFX за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLDFX и DHEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLDFXDHEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.64%

-12.33%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.64%

-0.50%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.71%

-0.50%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.88%

-4.87%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

0.00%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-0.76%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.11%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DLDFX и DHEIX

Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) имеют волатильность 0.31% и 0.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLDFXDHEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

0.32%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.28%

0.74%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69%

1.05%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.80%

1.53%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.07%

2.27%

-0.20%

Сравнение комиссий DLDFX и DHEIX

DLDFX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии DHEIX в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLDFX и DHEIX

Дивидендная доходность DLDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности DHEIX в 5.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		5.91%5.51%6.21%5.52%3.72%2.62%3.22%4.05%3.74%3.45%
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		5.33%5.29%5.64%4.77%4.54%3.74%3.86%2.18%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DLDFX and DHEIX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHEIX has higher volatility (0.32%) compared to DLDFX (0.31%). In terms of maximum drawdown, DLDFX dropped -8.64% vs DHEIX's -12.33%.

DHEIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.15 vs 2.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLDFX и DHEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор