Сравнение DLDFX с DHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).
DLDFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DLDFX и DHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLDFX и DHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLDFX Destinations Low Duration Fixed Income Fund | 1.24% | 4.91% | 6.09% | 7.11% | -2.59% | 5.41% | 1.52% | 1.16% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 2.31% |
Доходность по периодам
С начала года, DLDFX показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.
DLDFX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
DHEIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLDFX и DHEIX
DLDFX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии DHEIX в 0.53%.
Доходность на риск
DLDFX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск
DLDFX
DHEIX
Сравнение DLDFX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLDFX | DHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.11 | 4.60 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.29 | 8.07 | -2.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 2.53 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 10.74 | -6.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.98 | 40.46 | -17.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLDFX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11 | 4.60 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.20 | 2.96 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.73 | 1.87 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между DLDFX и DHEIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLDFX и DHEIX
Дивидендная доходность DLDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLDFX Destinations Low Duration Fixed Income Fund | 5.50% | 5.29% | 5.64% | 4.77% | 4.54% | 3.74% | 3.86% | 2.18% | 0.00% | 0.00% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок DLDFX и DHEIX
Максимальная просадка DLDFX за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLDFX и DHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLDFX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.64% | -12.33% | +3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.08% | -0.50% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.88% | -4.87% | +0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.27% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -0.77% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.13% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLDFX и DHEIX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) имеет более высокую волатильность в 0.47% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что DLDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLDFX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.38% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 0.73% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 1.15% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.79% | 1.52% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.09% | 2.28% | -0.19% |