Сравнение DLDFX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
DLDFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DLDFX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLDFX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLDFX Destinations Low Duration Fixed Income Fund | 1.35% | 4.91% | 6.09% | 7.11% | -2.59% | 5.41% | 1.52% | 1.16% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, DLDFX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у DFCFX с доходностью 0.89%.
DLDFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLDFX и DFCFX
DLDFX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Доходность на риск
DLDFX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
DLDFX
DFCFX
Сравнение DLDFX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLDFX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.24 | 2.59 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.52 | 2.98 | +2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 3.80 | -1.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 2.07 | +2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.87 | 5.56 | +17.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLDFX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | 2.59 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.20 | 0.84 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 1.34 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между DLDFX и DFCFX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLDFX и DFCFX
Дивидендная доходность DLDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLDFX Destinations Low Duration Fixed Income Fund | 5.50% | 5.29% | 5.64% | 4.77% | 4.54% | 3.74% | 3.86% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок DLDFX и DFCFX
Максимальная просадка DLDFX за все время составила -8.64%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLDFX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLDFX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.64% | -4.27% | -4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.08% | -1.03% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.88% | -4.27% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | 0.00% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -0.26% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.38% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLDFX и DFCFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) имеет более высокую волатильность в 0.44% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что DLDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLDFX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 0.15% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 0.42% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 1.21% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.79% | 4.39% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.09% | 3.13% | -1.04% |