Сравнение DLCFX с TANDX
DLCFX (Destinations Large Cap Equity Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, DLCFX returned 8.99%/yr vs 1.42%/yr for TANDX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLCFX charges 0.80%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности DLCFX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLCFX показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -13.30%.
DLCFX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 14.69%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- —
TANDX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -13.30%
- 6 месяцев
- -14.10%
- 1 год
- -15.45%
- 3 года*
- 0.83%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLCFX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLCFX Destinations Large Cap Equity Fund | 4.10% | 14.72% | 20.72% | 24.88% | -18.90% | 20.57% | 21.14% | 11.88% |
TANDX Castle Tandem Fund | -13.30% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between DLCFX and TANDX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between DLCFX and TANDX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLCFX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
DLCFX
TANDX
Сравнение DLCFX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Large Cap Equity Fund (DLCFX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLCFX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.76 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.88 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | -1.90 | +8.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLCFX и TANDX
Максимальная просадка DLCFX за все время составила -34.88%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLCFX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLCFX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.88% | -93.98% | +59.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -16.90% | +7.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.58% | -93.98% | +67.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.94% | -93.98% | +66.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -93.94% | +90.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -20.81% | +14.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 7.79% | -5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLCFX и TANDX
Destinations Large Cap Equity Fund (DLCFX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что DLCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLCFX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 3.35% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 7.60% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 9.64% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 596.04% | -576.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.18% | 494.64% | -474.46% |
Сравнение комиссий DLCFX и TANDX
DLCFX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLCFX и TANDX
Дивидендная доходность DLCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что меньше доходности TANDX в 7.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLCFX Destinations Large Cap Equity Fund | 6.97% | 7.26% | 15.20% | 4.70% | 5.64% | 17.51% | 1.92% | 1.79% | 3.76% | 0.67% |
TANDX Castle Tandem Fund | 7.12% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DLCFX and TANDX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLCFX has higher volatility (4.56%) compared to TANDX (3.35%). In terms of maximum drawdown, DLCFX dropped -34.88% vs TANDX's -93.98%.
DLCFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLCFX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор