PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLCFX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLCFX с FSKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Large Cap Equity Fund (DLCFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

DLCFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности DLCFX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Large Cap Equity Fund (DLCFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLCFX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLCFX
Destinations Large Cap Equity Fund		-5.50%14.72%20.72%24.88%-18.90%20.57%21.14%28.72%-6.04%14.37%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-3.98%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%13.88%

Доходность по периодам

С начала года, DLCFX показывает доходность -5.50%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.98%.

DLCFX

1 день
2.73%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-5.50%
6 месяцев
-3.80%
1 год
12.30%
3 года*
15.29%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—

FSKAX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.68%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Large Cap Equity Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с DLCFX:
DLCFX с DLDFXDLCFX с DGEFXDLCFX с DMSFXDLCFX с DIEFXDLCFX с DCFFXDLCFX с DGFFXDLCFX с FEQHX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий DLCFX и FSKAX

DLCFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

DLCFX
Destinations Large Cap Equity Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

DLCFX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLCFX
Ранг доходности на риск DLCFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLCFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLCFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLCFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLCFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLCFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLCFX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Large Cap Equity Fund (DLCFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLCFXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.98

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.49

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.50

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.61

7.20

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLCFX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLCFX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLCFX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLCFXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.98

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.61

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.79

-0.22

Корреляция

Корреляция между DLCFX и FSKAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLCFX и FSKAX

Дивидендная доходность DLCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности FSKAX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLCFX
Destinations Large Cap Equity Fund		7.68%7.26%15.20%4.70%5.64%17.51%1.92%1.79%3.76%0.67%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.06%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок DLCFX и FSKAX

Максимальная просадка DLCFX за все время составила -34.88%, примерно равная максимальной просадке FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLCFX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DLCFXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.88%

-35.01%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-12.42%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-25.39%

-2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-6.20%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-4.05%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.60%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DLCFX и FSKAX

Текущая волатильность для Destinations Large Cap Equity Fund (DLCFX) составляет 4.89%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что DLCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLCFXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

5.52%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

9.85%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

18.69%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

17.42%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

18.44%

+1.89%