Сравнение DLCFX с BKTSX
DLCFX (Destinations Large Cap Equity Fund) and BKTSX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, DLCFX returned 8.99%/yr vs 12.00%/yr for BKTSX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DLCFX charges 0.80%/yr vs 0.02%/yr for BKTSX.
Доходность
Сравнение доходности DLCFX и BKTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLCFX показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у BKTSX с доходностью 8.63%.
DLCFX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 14.69%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- —
BKTSX
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение доходности по годам DLCFX и BKTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLCFX Destinations Large Cap Equity Fund | 4.10% | 14.72% | 20.72% | 24.88% | -18.90% | 20.57% | 21.14% | 28.72% | -6.04% | 14.37% |
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | 8.63% | 17.15% | 23.83% | 26.02% | -19.05% | 25.56% | 20.82% | 31.12% | -5.37% | 13.86% |
Correlation
The correlation between DLCFX and BKTSX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2017 г. | 0.96 |
The correlation between DLCFX and BKTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLCFX vs. BKTSX — Ранг доходности на риск
DLCFX
BKTSX
Сравнение DLCFX c BKTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Large Cap Equity Fund (DLCFX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLCFX | BKTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.70 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 12.02 | -5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLCFX и BKTSX
Максимальная просадка DLCFX за все время составила -34.88%, примерно равная максимальной просадке BKTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLCFX и BKTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLCFX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.88% | -34.97% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -8.87% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.58% | -19.29% | -7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.94% | -24.98% | -2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -2.77% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -4.51% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 1.99% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLCFX и BKTSX
Текущая волатильность для Destinations Large Cap Equity Fund (DLCFX) составляет 4.56%, в то время как у iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что DLCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLCFX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 4.89% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 10.04% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 12.82% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 17.46% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.18% | 18.42% | +1.76% |
Сравнение комиссий DLCFX и BKTSX
DLCFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BKTSX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLCFX и BKTSX
Дивидендная доходность DLCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности BKTSX в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | 1.07% | 1.14% | 1.27% | 1.46% | 1.64% | 1.58% | 1.51% | 2.15% | 2.49% | 2.17% | 1.54% |
DLCFX Destinations Large Cap Equity Fund | 6.97% | 7.26% | 15.20% | 4.70% | 5.64% | 17.51% | 1.92% | 1.79% | 3.76% | 0.67% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, DLCFX and BKTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BKTSX has higher volatility (4.89%) compared to DLCFX (4.56%). In terms of maximum drawdown, DLCFX dropped -34.88% vs BKTSX's -34.97%.
BKTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLCFX и BKTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор