PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLCFX с AFNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLCFX с AFNIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DLCFX (Destinations Large Cap Equity Fund) and AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DLCFX charges 0.80%/yr vs 0.83%/yr for AFNIX.

Доходность

Сравнение доходности DLCFX и AFNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Large Cap Equity Fund (DLCFX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DLCFX

1 день
0.06%
1 месяц
4.77%
С начала года
7.52%
6 месяцев
7.53%
1 год
20.98%
3 года*
19.18%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

AFNIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLCFX и AFNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLCFX
Destinations Large Cap Equity Fund		7.52%14.72%20.72%24.88%-18.90%20.57%21.14%28.72%-6.04%14.37%
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I		1.74%11.36%16.23%6.59%-8.77%25.23%6.60%25.71%-1.98%12.90%

Correlation

The correlation between DLCFX and AFNIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2017 г.

0.83

Over the past year, the correlation between DLCFX and AFNIX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Large Cap Equity Fund

AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I

Часто сравнивают с DLCFX:
DLCFX с DIEFXDLCFX с DLDFXDLCFX с DGEFXDLCFX с DCFFXDLCFX с DMSFXDLCFX с VFFSXDLCFX с DGFFX
Часто сравнивают с AFNIX:
AFNIX с VUGAFNIX с VOOAFNIX с VTVAFNIX с SPYAFNIX с VFIAXAFNIX с CAIFXAFNIX с GSPAX

Доходность на риск

DLCFX vs. AFNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLCFX
Ранг доходности на риск DLCFX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLCFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLCFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLCFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLCFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLCFX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AFNIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLCFX c AFNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Large Cap Equity Fund (DLCFX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLCFXAFNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLCFX vs. AFNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLCFXAFNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

—

—

Просадки

Сравнение просадок DLCFX и AFNIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLCFXAFNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.88%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DLCFX и AFNIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLCFXAFNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

—

—

Сравнение комиссий DLCFX и AFNIX

DLCFX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии AFNIX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLCFX и AFNIX

Дивидендная доходность DLCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности AFNIX в 31.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I		31.18%14.13%6.88%3.43%4.61%1.78%1.75%2.13%2.04%1.72%1.79%2.66%
DLCFX
Destinations Large Cap Equity Fund		6.75%7.26%15.20%4.70%5.64%17.51%1.92%1.79%3.76%0.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DLCFX and AFNIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLCFX и AFNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор