Сравнение DLBMX с MOGAX
DLBMX (MassMutual Small Cap Opportunities Fund) and MOGAX (MassMutual 60/40 Allocation Fund) are both mutual funds - DLBMX is a Small Cap Blend Equities fund managed by MassMutual, while MOGAX is a Diversified Portfolio fund managed by MassMutual. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DLBMX charges 1.20%/yr vs 0.61%/yr for MOGAX.
Доходность
Сравнение доходности DLBMX и MOGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DLBMX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 17.34%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 15.23%
MOGAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLBMX и MOGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLBMX MassMutual Small Cap Opportunities Fund | 17.34% | 8.07% | 12.30% | 17.43% | -16.19% | 64.90% | 19.75% | 25.54% | -11.14% | 13.90% |
MOGAX MassMutual 60/40 Allocation Fund | 0.00% | 10.54% | 8.82% | 14.26% | -22.35% | 13.74% | 12.03% | 24.58% | -8.02% | 14.54% |
Correlation
The correlation between DLBMX and MOGAX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2011 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between DLBMX and MOGAX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLBMX vs. MOGAX — Ранг доходности на риск
DLBMX
MOGAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DLBMX c MOGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Small Cap Opportunities Fund (DLBMX) и MassMutual 60/40 Allocation Fund (MOGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLBMX | MOGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLBMX и MOGAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLBMX | MOGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.12% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLBMX и MOGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLBMX | MOGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.72% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | — | — |
Сравнение комиссий DLBMX и MOGAX
DLBMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии MOGAX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLBMX и MOGAX
Дивидендная доходность DLBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, что больше доходности MOGAX в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLBMX MassMutual Small Cap Opportunities Fund | 8.62% | 10.11% | 9.33% | 4.73% | 0.88% | 35.42% | 7.82% | 0.46% | 11.94% | 13.55% | 3.14% | 11.15% |
MOGAX MassMutual 60/40 Allocation Fund | 3.65% | 3.65% | 6.23% | 3.93% | 1.84% | 13.14% | 3.65% | 13.70% | 15.46% | 1.02% | 1.55% | 3.52% |
Часто задаваемые вопросы
DLBMX and MOGAX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DLBMX и MOGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор