PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLBMX с MMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLBMX с MMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Small Cap Opportunities Fund (DLBMX) и MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX).

DLBMX управляется MassMutual. Фонд был запущен 17 июл. 1998 г.. MMGEX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DLBMX и MMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Small Cap Opportunities Fund (DLBMX) и MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLBMX и MMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLBMX
MassMutual Small Cap Opportunities Fund		-1.03%8.07%12.30%17.43%-16.19%64.90%19.75%25.54%-11.14%13.90%
MMGEX
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund		2.70%10.66%14.79%16.35%-26.21%8.52%40.08%61.40%-5.46%24.28%

Доходность по периодам

С начала года, DLBMX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у MMGEX с доходностью 2.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DLBMX имеют среднегодовую доходность 13.32%, а акции MMGEX немного впереди с 13.83%.

DLBMX

1 день
3.43%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.42%
1 год
13.26%
3 года*
10.86%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.32%

MMGEX

1 день
4.68%
1 месяц
-6.05%
С начала года
2.70%
6 месяцев
7.34%
1 год
26.29%
3 года*
13.33%
5 лет*
2.69%
10 лет*
13.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Small Cap Opportunities Fund

MassMutual Small Cap Growth Equity Fund

Часто сравнивают с DLBMX:
DLBMX с VOODLBMX с DLHYXDLBMX с MCBDXDLBMX с MOSAXDLBMX с MDDAXDLBMX с MSTDXDLBMX с MGFAX
Часто сравнивают с MMGEX:
MMGEX с AVUVMMGEX с NCLEXMMGEX с MGFAXMMGEX с VISGXMMGEX с MIEYXMMGEX с NEAIXMMGEX с PNSAX

Сравнение комиссий DLBMX и MMGEX

DLBMX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии MMGEX в 1.41%.

MMGEX
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund
DLBMX
MassMutual Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

DLBMX vs. MMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLBMX
Ранг доходности на риск DLBMX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLBMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLBMX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLBMX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLBMX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLBMX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
MMGEX
Ранг доходности на риск MMGEX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGEX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGEX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGEX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGEX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLBMX c MMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Small Cap Opportunities Fund (DLBMX) и MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLBMXMMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.12

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.68

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.89

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

8.06

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLBMX vs. MMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLBMX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа MMGEX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLBMX и MMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLBMXMMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.12

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.08

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.48

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.29

+0.11

Корреляция

Корреляция между DLBMX и MMGEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLBMX и MMGEX

Дивидендная доходность DLBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что меньше доходности MMGEX в 36.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLBMX
MassMutual Small Cap Opportunities Fund		10.22%10.11%9.33%4.73%0.88%35.42%7.82%0.46%11.94%13.55%3.14%11.15%
MMGEX
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund		36.94%37.94%8.94%0.00%0.00%44.40%10.36%32.83%29.40%6.91%0.00%33.83%

Просадки

Сравнение просадок DLBMX и MMGEX

Максимальная просадка DLBMX за все время составила -65.12%, примерно равная максимальной просадке MMGEX в -63.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLBMX и MMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DLBMXMMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.12%

-63.65%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-13.78%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.39%

-51.21%

+21.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.55%

-51.21%

+8.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-19.46%

+10.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-23.52%

+13.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

3.23%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DLBMX и MMGEX

Текущая волатильность для MassMutual Small Cap Opportunities Fund (DLBMX) составляет 7.43%, в то время как у MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что DLBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLBMXMMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

9.73%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

15.56%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

23.78%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

32.42%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.14%

28.94%

-0.80%