PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLAKY с FDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DLAKY с FDP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DLAKY (Deutsche Lufthansa AG ADR) and FDP (Fresh Del Monte Produce Inc.) are both stocks. DLAKY operates in Airlines (Industrials), while FDP operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, DLAKY returned 5.53%/yr vs -4.04%/yr for FDP. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DLAKY и FDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deutsche Lufthansa AG ADR (DLAKY) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLAKY показывает доходность 17.74%, что значительно выше, чем у FDP с доходностью -19.04%. За последние 10 лет акции DLAKY превзошли акции FDP по среднегодовой доходности: 5.53% против -4.04% соответственно.

DLAKY

1 день
2.21%
1 месяц
16.63%
С начала года
17.74%
6 месяцев
16.49%
1 год
39.63%
3 года*
8.16%
5 лет*
8.44%
10 лет*
5.53%

FDP

1 день
-1.63%
1 месяц
-13.37%
С начала года
-19.04%
6 месяцев
-19.81%
1 год
-7.70%
3 года*
6.83%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
-4.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLAKY и FDP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLAKY
Deutsche Lufthansa AG ADR		17.74%60.31%-23.97%6.86%15.50%-23.86%-27.66%-18.63%-36.12%191.82%
FDP
Fresh Del Monte Produce Inc.		-19.04%11.11%31.31%3.09%-2.98%16.50%-30.34%24.32%-39.80%-20.45%

Correlation

The correlation between DLAKY and FDP is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2002 г.

0.20

The correlation between DLAKY and FDP shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

DLAKY:

€1.29

FDP:

$1.45

Коэффициент P/E

DLAKY:

7.55

FDP:

19.62

Коэффициент PEG

DLAKY:

0.42

FDP:

0.84

Коэффициент P/S

DLAKY:

0.29

FDP:

0.32

Общая выручка (12 мес.)

DLAKY:

€40.27B

FDP:

$4.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

DLAKY:

€5.21B

FDP:

$395.90M

EBITDA (12 мес.)

DLAKY:

€4.00B

FDP:

$190.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deutsche Lufthansa AG ADR

Fresh Del Monte Produce Inc.

Часто сравнивают с DLAKY:
DLAKY с QBE.AXDLAKY с BKRIYDLAKY с SPYDLAKY с HVRRYDLAKY с GDLAKY с ABX.TODLAKY с GRT-UN.TO
Часто сравнивают с FDP:
FDP с DOLEFDP с CALMFDP с LNDFDP с ADMFDP с SPYFDP с LMNRFDP с SDOT

Доходность на риск

DLAKY vs. FDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLAKY
Ранг доходности на риск DLAKY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLAKY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLAKY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLAKY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLAKY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLAKY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FDP
Ранг доходности на риск FDP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDP: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDP: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDP: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDP: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLAKY c FDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Lufthansa AG ADR (DLAKY) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLAKYFDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
-0.26

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
-0.17

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.98

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

-0.21

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.49

-0.65

+4.14

DLAKY vs. FDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLAKY на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа FDP равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLAKY и FDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLAKY и FDP

Максимальная просадка DLAKY за все время составила -78.13%, что меньше максимальной просадки FDP в -84.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLAKY и FDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLAKYFDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-84.24%

+6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.91%

-36.48%

+10.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.07%

-36.48%

-5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.49%

-36.48%

-12.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.13%

-67.32%

-10.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.78%

-47.66%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.08%

-35.09%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.40%

11.82%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DLAKY и FDP

Текущая волатильность для Deutsche Lufthansa AG ADR (DLAKY) составляет 9.34%, в то время как у Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) волатильность равна 11.38%. Это указывает на то, что DLAKY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLAKYFDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.34%

11.38%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.54%

22.25%

+6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.85%

29.80%

+6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.68%

28.81%

+7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.16%

35.22%

+3.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLAKY и FDP

Дивидендная доходность DLAKY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности FDP в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLAKY
Deutsche Lufthansa AG ADR		3.44%3.37%5.08%0.00%0.00%41.35%0.00%3.53%3.10%1.07%3.03%0.00%
FDP
Fresh Del Monte Produce Inc.		4.23%3.37%3.01%2.86%2.29%1.81%1.25%0.40%2.12%1.26%0.91%1.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLAKY и FDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Lufthansa AG ADR и Fresh Del Monte Produce Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
8.89B
1.04B
(DLAKY) Общая выручка
(FDP) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DLAKY значения в EUR, FDP значения в USD

Сравнение рентабельности DLAKY и FDP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Deutsche Lufthansa AG ADR и Fresh Del Monte Produce Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%20222023202420252026
3.9%
8.5%
Активы портфеля
DLAKY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Lufthansa AG ADR сообщила о валовой прибыли в 346.61M при выручке в 8.89B, что соответствует валовой рентабельности в 3.9%.

FDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о валовой прибыли в 89.00M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 8.5%.

DLAKY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Lufthansa AG ADR сообщила об операционной прибыли в -970.70M при выручке в 8.89B, что соответствует операционной рентабельности -10.9%.

FDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.90M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

DLAKY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Lufthansa AG ADR сообщила о чистой прибыли в -675.94M при выручке в 8.89B, что соответствует чистой рентабельности -7.6%.

FDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.00M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.

Часто задаваемые вопросы

DLAKY and FDP have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDP has higher volatility (11.38%) compared to DLAKY (9.34%). In terms of maximum drawdown, DLAKY dropped -78.13% vs FDP's -84.24%.

DLAKY currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLAKY и FDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор