PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DLAG с PMSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DLAG и PMSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August (DLAG) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLAG показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у PMSE с доходностью 2.58%.


DLAG

1 день
-0.63%
1 месяц
0.63%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.35%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

PMSE

1 день
-0.28%
1 месяц
0.44%
С начала года
2.58%
6 месяцев
2.95%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLAG и PMSE


Correlation

The correlation between DLAG and PMSE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г.

0.89

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September

Доходность на риск

Сравнение DLAG c PMSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August (DLAG) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DLAG vs. PMSE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DLAGPMSEРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

2.83

-1.27

Просадки

Сравнение просадок DLAG и PMSE

Максимальная просадка DLAG за все время составила -4.23%, что больше максимальной просадки PMSE в -1.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLAG и PMSE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DLAGPMSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.23%

-1.44%

-2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.28%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-0.17%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DLAG и PMSE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DLAGPMSEРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54%

2.29%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

2.29%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

2.29%

+4.25%

Сравнение комиссий DLAG и PMSE

DLAG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PMSE в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DLAG и PMSE

Ни DLAG, ни PMSE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


DLAG and PMSE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMSE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMSE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for DLAG.

DLAG and PMSE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for DLAG and 0.50% for PMSE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLAG и PMSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор