Сравнение DLAG с PMSE
DLAG (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August) and PMSE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DLAG charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for PMSE.
Доходность
Сравнение доходности DLAG и PMSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLAG показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у PMSE с доходностью 2.58%.
DLAG
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMSE
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLAG и PMSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLAG FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August | 4.75% | 2.18% |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 2.58% | 1.26% |
Correlation
The correlation between DLAG and PMSE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DLAG c PMSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August (DLAG) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLAG | PMSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 2.83 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок DLAG и PMSE
Максимальная просадка DLAG за все время составила -4.23%, что больше максимальной просадки PMSE в -1.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLAG и PMSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLAG | PMSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -1.44% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.28% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -0.17% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLAG и PMSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLAG | PMSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54% | 2.29% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 2.29% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.54% | 2.29% | +4.25% |
Сравнение комиссий DLAG и PMSE
DLAG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PMSE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLAG и PMSE
Ни DLAG, ни PMSE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DLAG and PMSE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMSE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMSE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for DLAG.
DLAG and PMSE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for DLAG and 0.50% for PMSE.
Подберите оптимальное распределение для DLAG и PMSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор