Сравнение DLAG с PMAU
DLAG (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August) and PMAU (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DLAG charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for PMAU.
Доходность
Сравнение доходности DLAG и PMAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLAG показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у PMAU с доходностью 2.78%.
DLAG
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMAU
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLAG и PMAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLAG FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August | 4.75% | 2.18% |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 2.78% | 1.31% |
Correlation
The correlation between DLAG and PMAU is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DLAG c PMAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August (DLAG) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLAG | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 2.78 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок DLAG и PMAU
Максимальная просадка DLAG за все время составила -4.23%, что больше максимальной просадки PMAU в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLAG и PMAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLAG | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -1.79% | -2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.19% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -0.17% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLAG и PMAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLAG | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54% | 2.51% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 2.51% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.54% | 2.51% | +4.03% |
Сравнение комиссий DLAG и PMAU
DLAG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PMAU в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLAG и PMAU
Ни DLAG, ни PMAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, DLAG and PMAU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PMAU is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMAU is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for DLAG.
DLAG and PMAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for DLAG and 0.50% for PMAU.
Подберите оптимальное распределение для DLAG и PMAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор