Сравнение DLAG с NFTY
DLAG (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - DLAG is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. DLAG is actively managed, while NFTY is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLAG charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.
Доходность
Сравнение доходности DLAG и NFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLAG показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -9.95%.
DLAG
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFTY
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -9.95%
- 6 месяцев
- -9.47%
- 1 год
- -8.75%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 7.89%
Сравнение доходности по годам DLAG и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLAG FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August | 4.75% | 2.18% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -9.95% | 0.87% |
Correlation
The correlation between DLAG and NFTY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLAG vs. NFTY — Ранг доходности на риск
DLAG
NFTY
Сравнение DLAG c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August (DLAG) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLAG | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.28 | +1.28 |
Просадки
Сравнение просадок DLAG и NFTY
Максимальная просадка DLAG за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLAG и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLAG | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -47.67% | +43.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -17.68% | +17.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -9.59% | +9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLAG и NFTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLAG | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54% | 14.77% | -8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 17.38% | -10.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.54% | 20.72% | -14.18% |
Сравнение комиссий DLAG и NFTY
DLAG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLAG и NFTY
DLAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLAG FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.97% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
DLAG and NFTY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for DLAG.
NFTY has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for DLAG.
DLAG is categorized as Defined Outcome, while NFTY is Asia Pacific Equities. Their fees differ too: 0.85% for DLAG and 0.80% for NFTY.
Подберите оптимальное распределение для DLAG и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор