Сравнение DLAG с KAPR
DLAG (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. DLAG is actively managed, while KAPR is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLAG charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for KAPR.
Доходность
Сравнение доходности DLAG и KAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLAG показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 10.16%.
DLAG
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLAG и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLAG FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August | 4.75% | 2.18% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 10.16% | 2.50% |
Correlation
The correlation between DLAG and KAPR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLAG vs. KAPR — Ранг доходности на риск
DLAG
KAPR
Сравнение DLAG c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August (DLAG) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLAG | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.35 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.81 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок DLAG и KAPR
Максимальная просадка DLAG за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLAG и KAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLAG | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -16.91% | +12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -1.37% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -3.91% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLAG и KAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLAG | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54% | 6.69% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 11.76% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.54% | 11.64% | -5.10% |
Сравнение комиссий DLAG и KAPR
DLAG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLAG и KAPR
Ни DLAG, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DLAG and KAPR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KAPR is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for DLAG.
DLAG and KAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for DLAG and 0.79% for KAPR.
Подберите оптимальное распределение для DLAG и KAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор