Сравнение DLAG с EAPR
DLAG (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August) and EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. DLAG is actively managed, while EAPR is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLAG charges 0.85%/yr vs 0.89%/yr for EAPR.
Доходность
Сравнение доходности DLAG и EAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLAG показывает доходность 6.24%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 9.36%.
DLAG
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 6.50%
- С начала года
- 6.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
EAPR
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- 8.63%
- С начала года
- 9.36%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам DLAG и EAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLAG FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August | 6.24% | 2.31% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 9.36% | 2.12% |
Correlation
The correlation between DLAG and EAPR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLAG vs. EAPR — Ранг доходности на риск
DLAG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EAPR
Сравнение DLAG c EAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August (DLAG) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLAG | EAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLAG и EAPR
Максимальная просадка DLAG за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLAG и EAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLAG | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -17.65% | +13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -2.61% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -4.02% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLAG и EAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLAG | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.22% | 9.29% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 10.41% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.22% | 10.26% | -4.04% |
Сравнение комиссий DLAG и EAPR
DLAG берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLAG и EAPR
Ни DLAG, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DLAG and EAPR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DLAG is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DLAG is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for EAPR.
DLAG and EAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for DLAG and 0.89% for EAPR.
Подберите оптимальное распределение для DLAG и EAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор