PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJUN с SSPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJUN с SSPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY).

DJUN и SSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. SSPY - это пассивный фонд от Syntax Advisors, который отслеживает доходность Syntax Stratified LargeCap Index. Фонд был запущен 4 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DJUN и SSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJUN и SSPY

2026 (YTD)20252024
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%1.70%
SSPY
Syntax Stratified LargeCap ETF		1.98%12.88%-0.90%

Доходность по периодам

С начала года, DJUN показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у SSPY с доходностью 1.98%.

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—

SSPY

1 день
0.38%
1 месяц
-5.06%
С начала года
1.98%
6 месяцев
3.23%
1 год
14.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Syntax Stratified LargeCap ETF

Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с VTIDJUN с XMAGDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE
Часто сравнивают с SSPY:
SSPY с swppxSSPY с RSPSSPY с VOOSSPY с SPYISSPY с ^GSPCSSPY с AGTHXSSPY с DAPP

Сравнение комиссий DJUN и SSPY

DJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SSPY в 0.30%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
SSPY
Syntax Stratified LargeCap ETF

Доходность на риск

DJUN vs. SSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SSPY
Ранг доходности на риск SSPY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSPY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSPY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSPY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSPY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSPY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJUN c SSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJUNSSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.92

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.40

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.22

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

5.69

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJUN vs. SSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJUN на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа SSPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJUN и SSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJUNSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.92

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.62

+0.35

Корреляция

Корреляция между DJUN и SSPY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJUN и SSPY

DJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

TTM20252024
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%
SSPY
Syntax Stratified LargeCap ETF		1.36%1.38%0.35%

Просадки

Сравнение просадок DJUN и SSPY

Максимальная просадка DJUN за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки SSPY в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUN и SSPY.

Загрузка...

Показатели просадок

DJUNSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-16.16%

+4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-12.14%

+4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-5.29%

+4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-2.45%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.60%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DJUN и SSPY

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) составляет 2.86%, в то время как у Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что DJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJUNSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

3.96%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

8.09%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

16.21%

-5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.50%

14.97%

-6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.16%

14.97%

-6.81%