PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJUN с RSSY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJUN с RSSY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY).

DJUN и RSSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DJUN и RSSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJUN и RSSY

2026 (YTD)20252024
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%6.65%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		16.06%-3.52%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, DJUN показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 16.06%.

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—

RSSY

1 день
0.18%
1 месяц
4.57%
С начала года
16.06%
6 месяцев
12.53%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с VTIDJUN с XMAGDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE
Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VT

Сравнение комиссий DJUN и RSSY

DJUN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.

RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Доходность на риск

DJUN vs. RSSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJUN c RSSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJUNRSSYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.23

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.74

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.64

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

6.40

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJUN vs. RSSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJUN на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSSY равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJUN и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJUNRSSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.23

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.37

+0.60

Корреляция

Корреляция между DJUN и RSSY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJUN и RSSY

DJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

TTM2025
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.75%2.04%

Просадки

Сравнение просадок DJUN и RSSY

Максимальная просадка DJUN за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUN и RSSY.

Загрузка...

Показатели просадок

DJUNRSSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-29.57%

+17.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-16.91%

+9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-2.35%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-8.02%

+6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

4.33%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DJUN и RSSY

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) составляет 2.86%, в то время как у Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что DJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJUNRSSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

4.16%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

10.95%

-7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

21.54%

-11.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.50%

18.91%

-10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.16%

18.91%

-10.75%