Сравнение DJUN с NVDO
DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. DJUN is passively managed, while NVDO is actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. DJUN charges 0.85%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности DJUN и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJUN показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 16.35%.
DJUN
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 4.06%
- С начала года
- 4.50%
- 1 год
- 9.52%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 15.06%
- С начала года
- 16.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJUN и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 4.50% | 3.41% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 16.35% | 10.05% |
Correlation
The correlation between DJUN and NVDO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJUN vs. NVDO — Ранг доходности на риск
DJUN
NVDO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DJUN c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJUN | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJUN и NVDO
Максимальная просадка DJUN за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUN и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJUN | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -16.25% | +4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -4.73% | +4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -4.96% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DJUN и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJUN | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 31.00% | -26.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.53% | 31.00% | -22.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.00% | 31.00% | -23.00% |
Сравнение комиссий DJUN и NVDO
DJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJUN и NVDO
DJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.32%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.32% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
DJUN and NVDO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.
NVDO has the higher dividend yield at 14.32%, compared with 0.00% for DJUN.
They also come from different issuers: First Trust and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.85% for DJUN and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для DJUN и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор