Сравнение DJUN с MNZL
DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) and MNZL (Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF) are both exchange-traded funds - DJUN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index, while MNZL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell IdealRatings Manzil Halal USA Broad Market Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJUN charges 0.85%/yr vs 0.40%/yr for MNZL.
Доходность
Сравнение доходности DJUN и MNZL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJUN показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у MNZL с доходностью 15.74%.
DJUN
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 3.55%
- С начала года
- 4.07%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- —
MNZL
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 13.37%
- С начала года
- 15.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJUN и MNZL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 4.07% | 2.11% |
MNZL Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF | 15.74% | 3.37% |
Correlation
The correlation between DJUN and MNZL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJUN vs. MNZL — Ранг доходности на риск
DJUN
MNZL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DJUN c MNZL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF (MNZL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJUN | MNZL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJUN и MNZL
Максимальная просадка DJUN за все время составила -11.96%, что больше максимальной просадки MNZL в -9.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUN и MNZL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJUN | MNZL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -9.66% | -2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -3.52% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -1.86% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DJUN и MNZL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJUN | MNZL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 16.90% | -12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.53% | 16.90% | -8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.00% | 16.90% | -8.90% |
Сравнение комиссий DJUN и MNZL
DJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MNZL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJUN и MNZL
DJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MNZL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% |
MNZL Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF | 0.03% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
DJUN and MNZL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MNZL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MNZL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.
MNZL has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for DJUN.
DJUN is categorized as Defined Outcome, while MNZL is Large Cap Blend Equities. DJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index, while MNZL tracks Russell IdealRatings Manzil Halal USA Broad Market Index. They also come from different issuers: First Trust and Manzil. Their fees differ too: 0.85% for DJUN and 0.40% for MNZL.
Подберите оптимальное распределение для DJUN и MNZL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор