Сравнение DJUN с MNZL
DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) and MNZL (Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index while MNZL tracks the Russell IdealRatings Manzil Halal USA Broad Market Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DJUN charges 0.85%/yr vs 0.40%/yr for MNZL.
Доходность
Сравнение доходности DJUN и MNZL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJUN показывает доходность 3.79%, что значительно ниже, чем у MNZL с доходностью 18.20%.
DJUN
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
MNZL
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 8.16%
- С начала года
- 18.20%
- 6 месяцев
- 16.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJUN и MNZL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 3.79% | 2.02% |
MNZL Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF | 18.20% | 2.90% |
Correlation
The correlation between DJUN and MNZL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJUN vs. MNZL — Ранг доходности на риск
DJUN
MNZL
Сравнение DJUN c MNZL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF (MNZL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJUN | MNZL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJUN | MNZL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 2.84 | -1.80 |
Просадки
Сравнение просадок DJUN и MNZL
Максимальная просадка DJUN за все время составила -11.96%, что больше максимальной просадки MNZL в -9.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUN и MNZL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJUN | MNZL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -9.66% | -2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.04% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -1.74% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DJUN и MNZL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJUN | MNZL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.98% | 15.73% | -10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.52% | 15.73% | -7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.06% | 15.73% | -7.67% |
Сравнение комиссий DJUN и MNZL
DJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MNZL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJUN и MNZL
DJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MNZL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% |
MNZL Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF | 0.03% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
DJUN and MNZL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MNZL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MNZL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.
MNZL has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for DJUN.
DJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index, while MNZL tracks Russell IdealRatings Manzil Halal USA Broad Market Index. They also come from different issuers: First Trust and Manzil. Their fees differ too: 0.85% for DJUN and 0.40% for MNZL.
Подберите оптимальное распределение для DJUN и MNZL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор