PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJUL с AAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJUL с AAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR).

DJUL и AAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect July Series Index. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г.. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DJUL и AAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJUL и AAPR

2026 (YTD)20252024
DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July		-1.22%13.31%8.62%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.60%7.79%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, DJUL показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у AAPR с доходностью 1.60%.

DJUL

1 день
0.53%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.39%
1 год
14.66%
3 года*
13.26%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

AAPR

1 день
0.28%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.29%
1 год
9.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Часто сравнивают с DJUL:
DJUL с PJULDJUL с HOCTDJUL с FSEPDJUL с FFEBDJUL с DMARDJUL с BUFQDJUL с FDND
Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с PBAPAAPR с JULQ

Сравнение комиссий DJUL и AAPR

DJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AAPR в 0.79%.

DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Доходность на риск

DJUL vs. AAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJUL
Ранг доходности на риск DJUL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJUL c AAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJULAAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.85

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.78

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.59

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.45

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.86

16.47

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJUL vs. AAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJUL на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPR равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJUL и AAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJULAAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.85

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.60

-0.61

Корреляция

Корреляция между DJUL и AAPR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJUL и AAPR

Ни DJUL, ни AAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DJUL и AAPR

Максимальная просадка DJUL за все время составила -12.54%, что больше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUL и AAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

DJULAAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.54%

-5.99%

-6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-4.22%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

0.00%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-0.48%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.63%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DJUL и AAPR

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что DJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJULAAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

0.66%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

1.52%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

5.41%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.35%

4.94%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.02%

4.94%

+3.08%