Сравнение DJTU с QTAP
DJTU (T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. DJTU is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past year, DJTU returned -92.27% vs 25.33% for QTAP. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. DJTU charges 1.05%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности DJTU и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJTU показывает доходность -66.41%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 14.58%.
DJTU
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- -66.41%
- 6 месяцев
- -63.54%
- 1 год
- -92.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTAP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 14.58%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- 25.33%
- 3 года*
- 21.09%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJTU и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | -66.41% | -82.88% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 14.58% | 18.48% |
Correlation
The correlation between DJTU and QTAP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJTU vs. QTAP — Ранг доходности на риск
DJTU
QTAP
Сравнение DJTU c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJTU | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 2.21 | -1.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 15.04 | -16.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 79.40 | -80.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJTU | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 4.57 | -5.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.75 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок DJTU и QTAP
Максимальная просадка DJTU за все время составила -95.98%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJTU и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJTU | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.98% | -29.44% | -66.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.12% | -1.69% | -91.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.13% | -0.18% | -94.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -5.03% | -62.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.42% | 0.32% | +70.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJTU и QTAP
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) имеет более высокую волатильность в 26.75% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что DJTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJTU | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.75% | 1.30% | +25.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.96% | 3.98% | +99.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.84% | 5.56% | +127.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.70% | 18.88% | +121.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.70% | 18.77% | +121.93% |
Сравнение комиссий DJTU и QTAP
DJTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJTU и QTAP
Ни DJTU, ни QTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DJTU and QTAP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJTU has higher volatility (26.75%) compared to QTAP (1.30%). In terms of maximum drawdown, DJTU dropped -95.98% vs QTAP's -29.44%.
On 1-year performance, QTAP leads with 25.33% vs -92.27% for DJTU. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTAP has performed better with a 25.33% return vs -92.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.05% for DJTU.
DJTU and QTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Innovator. Their fees differ too: 1.05% for DJTU and 0.79% for QTAP.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJTU и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор