PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJP с AWWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJP с AWWIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) and AWWIX (CIBC Atlas International Growth Fund) are both funds - DJP is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index, while AWWIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by CIBC Private Wealth Management. Over the past 5 years, DJP returned 12.46%/yr vs 5.73%/yr for AWWIX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. DJP charges 0.70%/yr vs 0.94%/yr for AWWIX.

Доходность

Сравнение доходности DJP и AWWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJP показывает доходность 30.63%, что значительно выше, чем у AWWIX с доходностью 4.02%.

DJP

1 день
0.02%
1 месяц
-3.31%
С начала года
30.63%
6 месяцев
29.34%
1 год
44.52%
3 года*
17.94%
5 лет*
12.46%
10 лет*
7.36%

AWWIX

1 день
0.66%
1 месяц
4.02%
С начала года
4.02%
6 месяцев
4.91%
1 год
11.91%
3 года*
12.84%
5 лет*
5.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJP и AWWIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		30.63%17.20%5.59%-9.85%17.46%31.05%-4.12%5.74%
AWWIX
CIBC Atlas International Growth Fund		4.02%26.10%5.39%15.31%-14.12%2.01%17.03%9.68%

Correlation

The correlation between DJP and AWWIX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.29

The correlation between DJP and AWWIX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

CIBC Atlas International Growth Fund

Часто сравнивают с DJP:
DJP с DBCDJP с PDBCDJP с IEFDJP с SPYDJP с HYDWDJP с HGERDJP с COMT
Часто сравнивают с AWWIX:
AWWIX с VEAAWWIX с EQALAWWIX с DODFXAWWIX с TBGVXAWWIX с MIEIXAWWIX с VOEAWWIX с RSP

Доходность на риск

DJP vs. AWWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJP
Ранг доходности на риск DJP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AWWIX
Ранг доходности на риск AWWIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWWIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWWIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWWIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWWIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWWIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJP c AWWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJPAWWIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
0.77

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
1.18

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.15

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

0.95

+4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.30

3.23

+10.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJP vs. AWWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJP на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа AWWIX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJP и AWWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJPAWWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

0.77

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.34

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.47

-0.46

Просадки

Сравнение просадок DJP и AWWIX

Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки AWWIX в -32.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и AWWIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJPAWWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.35%

-32.98%

-45.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-12.25%

+3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-14.78%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.98%

-30.35%

+1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.82%

-2.50%

-30.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.86%

-6.74%

-44.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.60%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DJP и AWWIX

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что DJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJPAWWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

4.36%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.64%

12.25%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

15.28%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

17.02%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

18.82%

-1.76%

Сравнение комиссий DJP и AWWIX

DJP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии AWWIX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJP и AWWIX

DJP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AWWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AWWIX
CIBC Atlas International Growth Fund		0.70%0.73%1.14%1.16%1.53%1.97%0.26%0.11%
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DJP and AWWIX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJP has higher volatility (5.85%) compared to AWWIX (4.36%). In terms of maximum drawdown, DJP dropped -78.35% vs AWWIX's -32.98%.

DJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJP и AWWIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор