Сравнение DJP с AWWIX
DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) and AWWIX (CIBC Atlas International Growth Fund) are both funds - DJP is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index, while AWWIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by CIBC Private Wealth Management. Over the past 5 years, DJP returned 10.60%/yr vs 5.39%/yr for AWWIX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. DJP charges 0.70%/yr vs 0.94%/yr for AWWIX.
Доходность
Сравнение доходности DJP и AWWIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJP показывает доходность 16.94%, что значительно выше, чем у AWWIX с доходностью 2.48%.
DJP
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- 16.94%
- 6 месяцев
- 14.83%
- 1 год
- 29.01%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 6.22%
AWWIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJP и AWWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 16.94% | 17.20% | 5.59% | -9.85% | 17.46% | 31.05% | -4.12% | 6.73% |
AWWIX CIBC Atlas International Growth Fund | 2.48% | 26.10% | 5.39% | 15.31% | -14.12% | 2.01% | 17.03% | 9.68% |
Correlation
The correlation between DJP and AWWIX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between DJP and AWWIX has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJP vs. AWWIX — Ранг доходности на риск
DJP
AWWIX
Сравнение DJP c AWWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJP | AWWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.13 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.88 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 2.92 | +4.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJP и AWWIX
Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки AWWIX в -32.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и AWWIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJP | AWWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.35% | -32.98% | -45.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.42% | -12.25% | -4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.42% | -14.78% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | -30.35% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.86% | -3.95% | -35.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.81% | -6.71% | -44.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.69% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJP и AWWIX
Текущая волатильность для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) составляет 5.12%, в то время как у CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что DJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJP | AWWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 5.46% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.07% | 13.13% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.17% | 15.91% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 17.15% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 18.83% | -1.75% |
Сравнение комиссий DJP и AWWIX
DJP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии AWWIX в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJP и AWWIX
DJP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AWWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWWIX CIBC Atlas International Growth Fund | 0.71% | 0.73% | 1.14% | 1.16% | 1.53% | 1.97% | 0.26% | 0.11% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DJP and AWWIX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AWWIX has higher volatility (5.46%) compared to DJP (5.12%). In terms of maximum drawdown, DJP dropped -78.35% vs AWWIX's -32.98%.
DJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJP и AWWIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор