Сравнение DJMC.AS с EXH9.DE
DJMC.AS (iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF) and EXH9.DE (iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - DJMC.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU SMID NR EUR, while EXH9.DE is a Utilities Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Utilities. Both are passively managed. Over the past 10 years, DJMC.AS returned 8.74%/yr vs 10.74%/yr for EXH9.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJMC.AS charges 0.40%/yr vs 0.47%/yr for EXH9.DE.
Доходность
Сравнение доходности DJMC.AS и EXH9.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJMC.AS показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у EXH9.DE с доходностью 12.41%. За последние 10 лет акции DJMC.AS уступали акциям EXH9.DE по среднегодовой доходности: 8.74% против 10.74% соответственно.
DJMC.AS
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 8.74%
EXH9.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение доходности по годам DJMC.AS и EXH9.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJMC.AS iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | 7.72% | 24.35% | 8.45% | 10.46% | -14.94% | 16.39% | 2.11% | 23.40% | -11.44% | 18.28% |
EXH9.DE iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | 12.41% | 33.92% | 1.25% | 13.58% | -7.50% | 8.84% | 10.88% | 31.91% | 1.47% | 9.93% |
Correlation
The correlation between DJMC.AS and EXH9.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2005 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between DJMC.AS and EXH9.DE has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJMC.AS vs. EXH9.DE — Ранг доходности на риск
DJMC.AS
EXH9.DE
Сравнение DJMC.AS c EXH9.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (DJMC.AS) и iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJMC.AS | EXH9.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.44 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 9.54 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJMC.AS | EXH9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.74 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.73 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.63 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.42 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок DJMC.AS и EXH9.DE
Максимальная просадка DJMC.AS за все время составила -59.52%, что больше максимальной просадки EXH9.DE в -51.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJMC.AS и EXH9.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJMC.AS | EXH9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.52% | -51.33% | -8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -7.45% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.36% | -13.67% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.41% | -22.71% | -4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.05% | -33.21% | -5.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -5.32% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -16.67% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.69% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJMC.AS и EXH9.DE
Текущая волатильность для iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (DJMC.AS) составляет 3.00%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что DJMC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXH9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJMC.AS | EXH9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 5.89% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 12.89% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 14.75% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 16.00% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 17.03% | -0.54% |
Сравнение комиссий DJMC.AS и EXH9.DE
DJMC.AS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EXH9.DE в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJMC.AS и EXH9.DE
Дивидендная доходность DJMC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности EXH9.DE в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJMC.AS iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | 2.94% | 3.20% | 3.37% | 2.55% | 2.40% | 1.76% | 1.45% | 2.55% | 2.97% | 2.18% | 2.22% | 2.03% |
EXH9.DE iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | 2.61% | 2.96% | 3.27% | 3.47% | 3.33% | 3.11% | 2.36% | 3.41% | 3.31% | 6.56% | 4.89% | 4.62% |
Часто задаваемые вопросы
DJMC.AS and EXH9.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DJMC.AS is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DJMC.AS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for EXH9.DE.
DJMC.AS is categorized as Europe Equities, while EXH9.DE is Utilities Equities. DJMC.AS tracks MSCI EMU SMID NR EUR, while EXH9.DE tracks STOXX® Europe 600 Utilities. Their fees differ too: 0.40% for DJMC.AS and 0.47% for EXH9.DE.
Подберите оптимальное распределение для DJMC.AS и EXH9.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор