PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJMC.AS с VEUR.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJMC.AS с VEUR.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (DJMC.AS) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS).

DJMC.AS и VEUR.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJMC.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU SMID NR EUR. Фонд был запущен 29 окт. 2004 г.. VEUR.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DJMC.AS и VEUR.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (DJMC.AS) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJMC.AS и VEUR.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJMC.AS
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF		3.08%24.35%8.45%10.46%-14.94%16.39%2.11%23.40%-11.44%18.28%
VEUR.AS
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		1.21%19.69%10.27%16.15%-10.11%25.55%-2.72%25.95%-10.04%10.80%

Доходность по периодам

С начала года, DJMC.AS показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у VEUR.AS с доходностью 1.21%. За последние 10 лет акции DJMC.AS уступали акциям VEUR.AS по среднегодовой доходности: 8.64% против 9.09% соответственно.

DJMC.AS

1 день
2.78%
1 месяц
-2.55%
С начала года
3.08%
6 месяцев
7.94%
1 год
19.09%
3 года*
12.75%
5 лет*
6.90%
10 лет*
8.64%

VEUR.AS

1 день
2.58%
1 месяц
-3.87%
С начала года
1.21%
6 месяцев
6.73%
1 год
13.79%
3 года*
12.59%
5 лет*
9.89%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с DJMC.AS:
DJMC.AS с IEFV.LDJMC.AS с IMEU.ASDJMC.AS с IDJG.ASDJMC.AS с IAEX.ASDJMC.AS с TEET.ASDJMC.AS с ICHN.ASDJMC.AS с IDVY.AS
Часто сравнивают с VEUR.AS:
VEUR.AS с IMAE.ASVEUR.AS с VOOVEUR.AS с VERG.LVEUR.AS с IMEU.LVEUR.AS с vwrl.ASVEUR.AS с VHYL.ASVEUR.AS с VUAA.L

Сравнение комиссий DJMC.AS и VEUR.AS

DJMC.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VEUR.AS в 0.10%.

DJMC.AS
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF
VEUR.AS
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF

Доходность на риск

DJMC.AS vs. VEUR.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJMC.AS
Ранг доходности на риск DJMC.AS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJMC.AS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJMC.AS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJMC.AS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJMC.AS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJMC.AS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VEUR.AS
Ранг доходности на риск VEUR.AS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUR.AS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUR.AS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUR.AS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUR.AS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUR.AS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJMC.AS c VEUR.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (DJMC.AS) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJMC.ASVEUR.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.91

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.24

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

2.46

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

10.14

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJMC.AS vs. VEUR.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJMC.AS на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа VEUR.AS равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJMC.AS и VEUR.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJMC.ASVEUR.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.91

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.69

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.50

-0.12

Корреляция

Корреляция между DJMC.AS и VEUR.AS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJMC.AS и VEUR.AS

Дивидендная доходность DJMC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности VEUR.AS в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJMC.AS
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF		3.07%3.20%3.37%2.55%2.40%1.76%1.45%2.55%2.97%2.18%2.22%2.03%
VEUR.AS
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		2.75%2.79%3.04%3.00%3.32%2.66%2.24%3.24%3.62%3.05%3.19%3.10%

Просадки

Сравнение просадок DJMC.AS и VEUR.AS

Максимальная просадка DJMC.AS за все время составила -59.52%, что больше максимальной просадки VEUR.AS в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJMC.AS и VEUR.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

DJMC.ASVEUR.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.52%

-35.63%

-23.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-12.45%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.41%

-20.19%

-7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.05%

-35.63%

-3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-5.44%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-5.33%

-7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.33%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DJMC.AS и VEUR.AS

iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (DJMC.AS) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) имеют волатильность 5.76% и 5.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJMC.ASVEUR.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

5.84%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

9.07%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

15.06%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

14.04%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

15.47%

+1.02%