PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJMC.AS с IMEU.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJMC.AS с IMEU.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (DJMC.AS) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS).

DJMC.AS и IMEU.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJMC.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU SMID NR EUR. Фонд был запущен 29 окт. 2004 г.. IMEU.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 6 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DJMC.AS и IMEU.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (DJMC.AS) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJMC.AS и IMEU.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJMC.AS
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF		3.08%24.35%8.45%10.46%-14.94%16.39%2.11%23.40%-11.44%18.28%
IMEU.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)		1.45%19.89%8.97%15.72%-9.15%25.73%-3.22%25.57%-9.62%10.04%

Доходность по периодам

С начала года, DJMC.AS показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у IMEU.AS с доходностью 1.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DJMC.AS имеют среднегодовую доходность 8.64%, а акции IMEU.AS немного впереди с 9.01%.

DJMC.AS

1 день
2.78%
1 месяц
-2.55%
С начала года
3.08%
6 месяцев
7.94%
1 год
19.09%
3 года*
12.75%
5 лет*
6.90%
10 лет*
8.64%

IMEU.AS

1 день
2.52%
1 месяц
-3.82%
С начала года
1.45%
6 месяцев
6.48%
1 год
13.36%
3 года*
12.14%
5 лет*
9.89%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с DJMC.AS:
DJMC.AS с IEFV.LDJMC.AS с IDJG.ASDJMC.AS с IAEX.ASDJMC.AS с TEET.ASDJMC.AS с VEUR.ASDJMC.AS с ICHN.ASDJMC.AS с IDVY.AS
Часто сравнивают с IMEU.AS:
IMEU.AS с CSPX.LIMEU.AS с QQQMIMEU.AS с VUAA.LIMEU.AS с IEMU.LIMEU.AS с VEUR.ASIMEU.AS с VIDY.TOIMEU.AS с VHYL.AS

Сравнение комиссий DJMC.AS и IMEU.AS

DJMC.AS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IMEU.AS в 1.00%.

IMEU.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)
DJMC.AS
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF

Доходность на риск

DJMC.AS vs. IMEU.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJMC.AS
Ранг доходности на риск DJMC.AS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJMC.AS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJMC.AS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJMC.AS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJMC.AS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJMC.AS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IMEU.AS
Ранг доходности на риск IMEU.AS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMEU.AS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMEU.AS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMEU.AS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMEU.AS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMEU.AS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJMC.AS c IMEU.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (DJMC.AS) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJMC.ASIMEU.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.89

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.22

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

2.44

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

10.02

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJMC.AS vs. IMEU.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJMC.AS на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа IMEU.AS равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJMC.AS и IMEU.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJMC.ASIMEU.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.89

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.70

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.29

+0.10

Корреляция

Корреляция между DJMC.AS и IMEU.AS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJMC.AS и IMEU.AS

Дивидендная доходность DJMC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности IMEU.AS в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJMC.AS
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF		3.07%3.20%3.37%2.55%2.40%1.76%1.45%2.55%2.97%2.18%2.22%2.03%
IMEU.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)		2.52%2.55%2.87%2.88%2.93%2.25%2.08%3.06%3.23%2.64%2.85%2.67%

Просадки

Сравнение просадок DJMC.AS и IMEU.AS

Максимальная просадка DJMC.AS за все время составила -59.52%, примерно равная максимальной просадке IMEU.AS в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJMC.AS и IMEU.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

DJMC.ASIMEU.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.52%

-57.85%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-12.43%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.41%

-19.26%

-8.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.05%

-35.73%

-3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-5.39%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-12.00%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.31%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DJMC.AS и IMEU.AS

iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (DJMC.AS) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS) имеют волатильность 5.76% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJMC.ASIMEU.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

5.76%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

8.94%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

14.89%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

13.87%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

15.52%

+0.97%