PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJMC.AS с IEFV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJMC.AS с IEFV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (DJMC.AS) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L).

DJMC.AS и IEFV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJMC.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU SMID NR EUR. Фонд был запущен 29 окт. 2004 г.. IEFV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Value NR EUR. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DJMC.AS и IEFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (DJMC.AS) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJMC.AS и IEFV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJMC.AS
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF		3.08%24.35%8.45%10.46%-14.94%16.39%2.11%23.40%-11.44%18.28%
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		4.76%34.79%10.49%13.77%-3.76%26.29%-8.97%23.07%-13.74%9.78%
Разные валюты инструментов

DJMC.AS торгуется в EUR, в то время как IEFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEFV.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DJMC.AS показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у IEFV.L с доходностью 4.76%. За последние 10 лет акции DJMC.AS уступали акциям IEFV.L по среднегодовой доходности: 8.64% против 10.32% соответственно.

DJMC.AS

1 день
2.78%
1 месяц
-2.55%
С начала года
3.08%
6 месяцев
7.94%
1 год
19.09%
3 года*
12.75%
5 лет*
6.90%
10 лет*
8.64%

IEFV.L

1 день
2.93%
1 месяц
-3.18%
С начала года
4.76%
6 месяцев
14.91%
1 год
27.58%
3 года*
18.49%
5 лет*
13.71%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с DJMC.AS:
DJMC.AS с IDJG.ASDJMC.AS с IMEU.ASDJMC.AS с VEUR.ASDJMC.AS с IAEX.ASDJMC.AS с TEET.ASDJMC.AS с ICHN.ASDJMC.AS с IDVY.AS
Часто сравнивают с IEFV.L:
IEFV.L с EVAL.LIEFV.L с NASL.LIEFV.L с BRK-BIEFV.L с SMEA.LIEFV.L с UC96.LIEFV.L с XDAX.LIEFV.L с EFV

Сравнение комиссий DJMC.AS и IEFV.L

DJMC.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IEFV.L в 0.25%.

DJMC.AS
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Доходность на риск

DJMC.AS vs. IEFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJMC.AS
Ранг доходности на риск DJMC.AS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJMC.AS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJMC.AS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJMC.AS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJMC.AS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJMC.AS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IEFV.L
Ранг доходности на риск IEFV.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFV.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFV.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFV.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFV.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFV.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJMC.AS c IEFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (DJMC.AS) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJMC.ASIEFV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.72

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.17

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

2.85

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

9.70

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJMC.AS vs. IEFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJMC.AS на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFV.L равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJMC.AS и IEFV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJMC.ASIEFV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.72

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.89

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.45

-0.07

Корреляция

Корреляция между DJMC.AS и IEFV.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJMC.AS и IEFV.L

Дивидендная доходность DJMC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как IEFV.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJMC.AS
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF		3.07%3.20%3.37%2.55%2.40%1.76%1.45%2.55%2.97%2.18%2.22%2.03%
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DJMC.AS и IEFV.L

Максимальная просадка DJMC.AS за все время составила -59.52%, что больше максимальной просадки IEFV.L в -40.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJMC.AS и IEFV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DJMC.ASIEFV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.52%

-34.64%

-24.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-10.78%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.41%

-16.16%

-11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.05%

-34.64%

-4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-5.50%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-6.01%

-7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.92%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DJMC.AS и IEFV.L

Текущая волатильность для iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (DJMC.AS) составляет 5.76%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что DJMC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJMC.ASIEFV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

6.29%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

9.92%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

15.95%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

15.40%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

17.63%

-1.14%