PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJAM.DE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJAM.DE с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

DJAM.DE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJAM.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 4 апр. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DJAM.DE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJAM.DE и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJAM.DE
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist		-2.02%2.01%21.39%11.90%-2.34%31.92%-1.77%28.23%-0.54%12.02%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-1.80%3.84%33.23%22.54%-13.10%38.43%8.57%34.33%-0.02%6.81%
Разные валюты инструментов

DJAM.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DJAM.DE показывает доходность -2.02%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции DJAM.DE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.64% против 14.00% соответственно.

DJAM.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
2.22%
1 год
4.87%
3 года*
10.84%
5 лет*
8.93%
10 лет*
11.64%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.22%
1 год
9.95%
3 года*
16.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DJAM.DE:
DJAM.DE с SPYDJAM.DE с EDMU.DEDJAM.DE с 18MK.DEDJAM.DE с 5HED.DEDJAM.DE с 6PSE.DEDJAM.DE с BBUS.DEDJAM.DE с CSY2.DE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий DJAM.DE и VOO

DJAM.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

DJAM.DE
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

DJAM.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJAM.DE
Ранг доходности на риск DJAM.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJAM.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJAM.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJAM.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJAM.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJAM.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJAM.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJAM.DEVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.49

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

0.80

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.13

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

0.71

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

3.01

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJAM.DE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJAM.DE на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJAM.DE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJAM.DEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.49

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.74

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.76

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.85

-0.25

Корреляция

Корреляция между DJAM.DE и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJAM.DE и VOO

Дивидендная доходность DJAM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJAM.DE
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist		0.81%0.79%1.17%1.06%1.80%1.11%1.62%1.25%1.90%1.71%2.26%2.44%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок DJAM.DE и VOO

Максимальная просадка DJAM.DE за все время составила -47.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAM.DE и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

DJAM.DEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.32%

-33.99%

-13.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-8.90%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

-24.52%

+3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-33.99%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-5.44%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-3.72%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.57%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DJAM.DE и VOO

Текущая волатильность для Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) составляет 3.98%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что DJAM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJAM.DEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.36%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

9.85%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

20.48%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

16.70%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

18.56%

-2.44%