Сравнение DJAM.DE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DJAM.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJAM.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 4 апр. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DJAM.DE и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJAM.DE и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJAM.DE Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | -2.02% | 2.01% | 21.39% | 11.90% | -2.34% | 31.92% | -1.77% | 28.23% | -0.54% | 12.02% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -1.82% | 3.75% | 33.13% | 22.39% | -13.10% | 38.36% | 8.58% | 34.19% | -0.09% | 6.75% |
Разные валюты инструментов
DJAM.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DJAM.DE показывает доходность -2.02%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции DJAM.DE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.64% против 13.92% соответственно.
DJAM.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 11.64%
SPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJAM.DE и SPY
DJAM.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
DJAM.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск
DJAM.DE
SPY
Сравнение DJAM.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJAM.DE | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.46 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 0.78 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.71 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 3.01 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJAM.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.46 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.73 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.75 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.56 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DJAM.DE и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJAM.DE и SPY
Дивидендная доходность DJAM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJAM.DE Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | 0.81% | 0.79% | 1.17% | 1.06% | 1.80% | 1.11% | 1.62% | 1.25% | 1.90% | 1.71% | 2.26% | 2.44% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок DJAM.DE и SPY
Максимальная просадка DJAM.DE за все время составила -47.32%, что меньше максимальной просадки SPY в -51.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAM.DE и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJAM.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.32% | -55.19% | +7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -8.88% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.15% | -24.50% | +3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | -33.72% | -2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -5.44% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -9.09% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.57% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJAM.DE и SPY
Текущая волатильность для Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) составляет 3.98%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что DJAM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJAM.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 4.36% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 9.88% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 21.44% | -4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 16.97% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 18.50% | -2.38% |