PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVS с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVS с AVGV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DIVS (SmartETFs Dividend Builder ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DIVS returned 10.66% vs 35.25% for AVGV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVS charges 0.65%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.

Доходность

Сравнение доходности DIVS и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVS показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 16.61%.

DIVS

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.53%
С начала года
6.02%
6 месяцев
5.56%
1 год
10.66%
3 года*
12.30%
5 лет*
9.00%
10 лет*
—

AVGV

1 день
-1.36%
1 месяц
0.85%
С начала года
16.61%
6 месяцев
15.61%
1 год
35.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVS и AVGV

2026 (YTD)202520242023
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		6.02%11.66%12.60%5.76%
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		16.61%22.57%11.26%11.88%

Correlation

The correlation between DIVS and AVGV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.77

The correlation between DIVS and AVGV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVS и AVGV

Секторы
DIVS
AVGV

Промышленность

24.8%
16.2%

Технологии

22.5%
12.1%

Потребительский защитный сектор

20.6%
5.2%

Финансовые услуги

13.6%
21.3%

Здравоохранение

12.7%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.2%
5.0%

Потребительский циклический сектор

2.6%
14.7%

Сырьевые материалы

-

7.2%

Энергетика

-

12.4%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Промышленность

DIVS
24.8%
AVGV
16.2%

Технологии

DIVS
22.5%
AVGV
12.1%

Потребительский защитный сектор

DIVS
20.6%
AVGV
5.2%

Финансовые услуги

DIVS
13.6%
AVGV
21.3%

Здравоохранение

DIVS
12.7%
AVGV
4.5%

Коммуникационные услуги

DIVS
3.2%
AVGV
5.0%

Потребительский циклический сектор

DIVS
2.6%
AVGV
14.7%

Сырьевые материалы

DIVS

-

AVGV
7.2%

Энергетика

DIVS

-

AVGV
12.4%

Недвижимость

DIVS

-

AVGV
0.7%

Коммунальные услуги

DIVS

-

AVGV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Dividend Builder ETF

Avantis All Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с DIVS:
DIVS с VIGDIVS с PICKDIVS с SCHDDIVS с JEPIDIVS с DGRWDIVS с SPYDIVS с VYM
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD

Доходность на риск

DIVS vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVS
Ранг доходности на риск DIVS: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVS c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVSAVGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.64

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
3.64

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.47

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

4.36

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.60

16.95

-13.35

DIVS vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVS на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа AVGV равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVS и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVS и AVGV

Максимальная просадка DIVS за все время составила -29.55%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVS и AVGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVSAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.55%

-17.03%

-12.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-8.12%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-1.88%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-2.27%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.09%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVS и AVGV

Текущая волатильность для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) составляет 2.91%, в то время как у Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что DIVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVSAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

4.56%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

10.46%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

13.41%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

15.03%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.10%

15.03%

+11.07%

Сравнение комиссий DIVS и AVGV

DIVS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVS и AVGV

Дивидендная доходность DIVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности AVGV в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		2.49%1.98%2.32%1.14%0.00%0.00%
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		3.17%2.61%2.66%3.14%5.93%3.76%

Часто задаваемые вопросы

DIVS and AVGV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGV has higher volatility (4.56%) compared to DIVS (2.91%). In terms of maximum drawdown, DIVS dropped -29.55% vs AVGV's -17.03%.

On 1-year performance, AVGV leads with 35.25% vs 10.66% for DIVS. On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, DIVS has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 35.25% return vs 10.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.65% for DIVS.

DIVS has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 2.49% for AVGV.

They also come from different issuers: Guinness Atkinson Asset Management and Avantis. Their fees differ too: 0.65% for DIVS and 0.26% for AVGV.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVS и AVGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор