Сравнение DIVO с FIYY
DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. DIVO charges 0.56%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности DIVO и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DIVO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 5.18%
- С начала года
- 7.50%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVO и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.24% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between DIVO and FIYY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVO vs. FIYY — Ранг доходности на риск
DIVO
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DIVO c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVO | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVO и FIYY
Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVO | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.04% | -2.51% | -27.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.91% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -1.50% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVO и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVO | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.15% | 4.95% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.93% | 4.95% | +6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 4.95% | +9.84% |
Сравнение комиссий DIVO и FIYY
DIVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVO и FIYY
Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.36% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVO and FIYY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
DIVO has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 1.13% for FIYY.
They also come from different issuers: Amplify and GraniteShares. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для DIVO и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор