Сравнение DIVN с PWV
DIVN (Horizon Dividend Income ETF) and PWV (Invesco Dynamic Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVN charges 0.70%/yr vs 0.58%/yr for PWV.
Доходность
Сравнение доходности DIVN и PWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVN показывает доходность 11.82%, что значительно ниже, чем у PWV с доходностью 15.98%.
DIVN
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 11.82%
- 6 месяцев
- 11.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWV
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 15.98%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам DIVN и PWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 11.82% | 8.11% |
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 15.98% | 9.91% |
Correlation
The correlation between DIVN and PWV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVN vs. PWV — Ранг доходности на риск
DIVN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PWV
Сравнение DIVN c PWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Dividend Income ETF (DIVN) и Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVN | PWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVN и PWV
Максимальная просадка DIVN за все время составила -5.55%, что меньше максимальной просадки PWV в -49.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVN и PWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVN | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.55% | -49.04% | +43.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -0.05% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -9.48% | +8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVN и PWV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVN | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 9.57% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 14.33% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.56% | 17.15% | -6.59% |
Сравнение комиссий DIVN и PWV
DIVN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PWV в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVN и PWV
Дивидендная доходность DIVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности PWV в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 3.12% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 1.73% | 2.12% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
DIVN and PWV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PWV is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PWV is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.70% for DIVN.
DIVN has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.73% for PWV.
They also come from different issuers: Horizon and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for DIVN and 0.58% for PWV.
Подберите оптимальное распределение для DIVN и PWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор